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楼主: eddie19891030

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[学习心得] 事件研究法 stata do文件市场模型 [推广有奖]

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楼主

eddie19891030 发表于 2013-11-24 15:17:34 |AI写论文

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蜗牛在广州(未真实交易用户) 发表于 2013-11-24 15:21:34

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一直麻雀爱经济(未真实交易用户) 发表于 2013-11-24 15:25:39

市场模型》？

板凳

eddie19891030(未真实交易用户) 发表于 2013-11-24 15:27:34

在估计正常收益率（normal return）的时候，是用市场模型进行估计的

报纸

lpw3582288(真实交易用户) 发表于 2013-11-24 16:19:21

= =虽然有点略贵我还说下下来看看吧。。。

地板

eddie19891030(未真实交易用户) 发表于 2013-11-24 16:21:49

毕业论文的代码，一狠心才标的100，感觉大家都是土豪啊

7楼

xingxf(真实交易用户) 发表于 2013-11-24 21:22:00

看了下楼主的代码，楼主在估算market model parameter的部分用的循环程序，楼主的样本不是很大，如果是大样本的话，建议使用statsby估算回归系数，用statsby的方法，速度要比循环这个快不少。另外，在估算CAR的显著性的时候，不需要自己编写公式的，直接ttest CAR==0就可以，Stata内部执行的实际上就是你写的那个公式。