[学习心得] 事件研究法 stata do文件市场模型 [推广有奖]

11楼

雪色梦林(未真实交易用户) 发表于 2014-3-9 14:57:08

楼主可以发一份我邮箱不？1530879439@qq.com 谢！

12楼

waveland(未真实交易用户) 发表于 2014-4-1 19:42:32

学习了

13楼

子瑭(未真实交易用户) 发表于 2014-4-3 10:48:45

楼主，能不能发我一份啊，穷的没钱了，我正在为这个着急呢，运行程序总是出错。1441937202@qq.com

14楼

zx007120zx(未真实交易用户)

发表于 2014-4-7 15:38:00

怎么那么贵，买不起啊~

15楼

zx007120zx(未真实交易用户)

发表于 2014-4-7 23:27:39

请问事件研究法中使用的股价数据直接是每日收盘价吗？用wind导数据的话，是用原始行情数据还是复权行情数据？

16楼

eddie19891030(未真实交易用户) 发表于 2014-4-9 17:49:09

我是用国泰安的数据库中的交易数据的，数据库中有大盘和个股的日收益率数据的。

17楼

大耳朵杨杨(未真实交易用户) 发表于 2014-4-22 16:41:29

哇，木有论坛币不能下啊，有两个问题想请教下楼主！我下的stata软件，升级到12.1了，不过每次用egen都提示我unknown egen function，会是哪儿出错了呢？还有，我估计预期收益用的是下面的循环语句：
forvalues i=1(1)65{
l id company_id if id==`i' & dif==0
reg rate market if id==`i' & estimation_window==1
predict p if id==`i'
replace predicted_return = p if id==`i' & event_window==1
drop p
}
怎么感觉得到的predicted_return不太对呢，值好大啊。谢谢楼主咯！