事件研究法 stata do文件 市场模型

wuxiufeng1987 发表于 2013-12-21 21:40
可以发我一下不啊，我没有那么多论坛币,要写毕业论文，多谢了哈！

您好。可不可以发我一下事件研究法的stata do文件，最近在写硕士论文，需要用，谢谢。万分感激。

穷人，木有论坛币，但写毕业论文急用，哪位好心人能不能发我一份啊，非常感谢，我的邮箱1576301363@qq.com。

楼主，为什么打开之后是空文件啊？

xingxf 发表于 2013-11-24 21:22
看了下楼主的代码，楼主在估算market model parameter的部分用的循环程序，楼主的样本不是很大，如果是大样 ...

您好！感觉您对事件研究法特别熟悉，不知道您能否告诉我一下您说的这种方法！我在估计正常收益的时候不知道怎么就老是出错。循环语句用不出来。谢谢

xingxf 发表于 2013-11-24 21:22
看了下楼主的代码，楼主在估算market model parameter的部分用的循环程序，楼主的样本不是很大，如果是大样 ...

你好  可以转发一份吗  irenswufe@163.com   万分感谢

感谢楼主！但还是有一个问题请问您，这个如果一个公司多个事件的估计窗口重叠了怎么办呀

xingxf 发表于 2013-11-24 21:22
看了下楼主的代码，楼主在估算market model parameter的部分用的循环程序，楼主的样本不是很大，如果是大样 ...

请问一下 那如果下载下来的日收益率数据很多 有好几个excel表格的话该怎么办呢？是需要合并到一个表格里吗？期待您的回答！

楼主我下了你的程序还是不太会用，请问从国泰安数据库导出的直接是ret文件么？研究时间段每一天的个股数据都一起导出来么？

压缩包里有do程序，有没有相应的数据呢？

楼主好！我购买了你的stata事件研究法程序，请问可以方便发一下数据样板么？只需要大概的格式就可以，谢谢啦！qq邮箱747495八八4