2014年1月15-24日，Stata 现场班

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培训时间：

2014年1月15-18日 Stata初级班  

2014年1月20-23日 Stata高阶应用

授课安排：

(1) 授课方式：中文多媒体互动式授课方式

(2) 授课时间：上午9:00-12:00，下午13:30-16:30(16:30-17:00答疑)

讲师介绍

   连玉君，经济学博士，副教授。2007年7月毕业于西安交通大学金禾经济研究中心，现任教于中山大学岭南学院金融系。主讲课程为“金融计量”、“计量分析与Stata应用”、“实证金融”等。已在《经济研究》、《管理世界》、、《经济学(季刊)》、《金融研究》、《统计研究》等期刊发表论文40余篇，出版专著一部。连玉君副教授主持国家自然科学基金项目、教育部人文社科基金项目、广东自然科学基金项目各一项，并参与了多项国家自科和社科基金项目的研究工作。目前已完成Panel VAR、Panel Threshold、Two-tier Stochastic Frontier等计量模型的Stata实现程序，并编写过几十个小程序，如xtbalance、bdiff、hausmanxt、ttable3、hhi5等。

课程介绍

1.Stata论文攻略

自2011年7月第一期Stata现场班以来，笔者已经在多所高校主讲了十余场Stata现场班。由于参加现场班要交钱，多数老师和同学都表现出极高的热情，这验证了那句老话——书非借不能读也。在课后的交流中，很多参加现场班的同仁都感叹说自己已经很久没有如此认真地听讲，如此卖力地操作软件，如此忍辱负重地被数据折磨了。

然而，经过这几年与百余名师生的交流，笔者也发现了一些典型的特征。例如，一些在2011年参加过高级班的同学反而在2012年报名参加初级班。用他们自己的话讲，就是没有扎实的基础，是很难对后续内容有深入理解的。还有一些同学认为模型越复杂越好，并因此花费了大量的精力。事实上，翻阅Top期刊上的论文，你会发现多数论文并没有用非常复杂的方法，关键在于论文的想法或视角比较独特，并使用了恰当的方法来论证。这里的关键在于研究设计，而这在目前的计量教科书中鲜有涉及。

为此，在本次寒假研讨班中，笔者力图在解决上述两个问题方面找到平衡点。一方面，初级班努力把基础知识讲解透彻；另一方面，笔者在每个专题中都会提供了2-3篇比较经典的论文，展示这些方法的合理应用。

对于初级班，笔者期望经过四天的学习（外加2-3个月的消化吸收），能够从一名对stata知之甚少的初学者变成一个能阅读多数实证分析论文，并能自行完成一篇难度适中的实证分析论文的熟手。最关键的是，由于对Stata以及实证分析有了较为系统的了解，这四天的培训将帮助你建立起学习计量经济学和Stata软件的信心。

在内容的安排上，基本上遵循了由浅入深，循序渐进的思路。前两讲主要针对Stata的基本用法，不需要太多的计量经济学基础；第三讲中笔者会把完成一篇实证分析论文的完成流程分享给大家，以便使各位知晓后续介绍的方法和模型有何用处；第四讲到第八讲介绍广泛使用的一些计量方法，包括对OLS的各种应用、Logit模型、内生性问题的处理方法以及Panel Data模型。具体说明如下：

在第一讲中,笔者会以一篇文章为实例，说明Stata的基本语法结构，并对数据处理过程中的关键问题进行介绍，如离群值的处理、文字变量的处理等。

第二讲中介绍Stata编程的基础知识。但凡提及写程序，很多人都会产生恐惧心理，其实，一旦掌握了最基本的原理和语法格式，Stata中的程序设定并没有想象的那么困难。更为重要的是，对于多数人而言，由于并不需要写完整的ado文档，因此只需要学会最基本的条件语句和循环语句即可，难度又会进一步降低。

第三讲是本次培训相对于前几期新增的一个内容。笔者会在这一讲中介绍如何实证分析中最重要的环节——研究设计，该如何完成。通过这一讲的学习，大家将对实证分析的流程有个清晰的认识，也将会掌握一些呈现实证研究结果和展现结论的技巧。

第四讲介绍实证分析中的模型设定和结果解释问题。很多人会觉得OLS过于简单，但Top期刊中使用最多的仍然是OLS，如何合理的构建模型、解释结果便成为实证分析中必须掌握的。笔者精选了大家经常面临的几个专题并结合论文进行讲解，包括：虚拟变量的使用、交叉项的使用和解释、分组回归的合理设定和假设检验，还有在经济学和金融学中相对较新的R2贡献度分析。

第五讲解释Logit模型。一方面，Logit模型是研究很多0/1选择问题的主要方法；另一方面，在诸多解决内生性问题的模型中（如Heckman选择模型、PSM、DID、RDD等），Logit都是非常关键的环节。

第六讲介绍几种处理内生性问题的常用方法，包括传统的IV-GMM估计，处理效应模型以及倍分法。这些方法的掌握有助于笔者们合理控制内生性问题，以便得到更为可信的结论。

最后两讲介绍了面板数据模型，包括静态和动态面板两类。由于面板资料的获取越来越方便，目前多数研究中使用的都是面板数据。在讲解这些模型的基本思想和估计方法的过程中，笔者会将重点放在模型含义和应用范围上来。例如，对于同一笔数据而言，何时采用OLS进行估计，何时采用FE估计，而何时需要进一步估计动态面板？不同的方法之间有何差异和关联？

课程大纲

专题名称	授课内容
第1讲（3小时）Stata简介和数据处理	数据的导入和导出数据的横向合并和纵向追加执行指令和基本统计分析do文件和log文件的使用帮助文件的使用和外部命令的获取重复样本值、缺漏值和离群值的处理文字变量的处理
第2讲（3小时）Stata程序	局域暂元和全局暂元（local, global）控制语句（条件语句、循环语句）Stata中的各类函数分组回归分析范例：盈余管理程度的估算、现金持有调整系数的估算
第3讲（3小时）实证分析的研究设计	计量基本知识回顾研究设计的基本思路和常见模式如何呈现和分析结果？何谓稳健性检验？如何提炼你的研究贡献和结论？
第4讲（3小时）模型的设定和解释	线性回归模型回顾（OLS）虚拟变量和交乘项的使用及解释R2分解和贡献度分析分组回归和组间系数差异检验Bootstrap、Jackknife及稳健性标准误的获取估计结果的呈现和分析
第5讲（3小时）Logit模型	Logit模型简介模型设定和估计方法结果的解释多元Logit模型（Multinomial Logit）应用实例（介绍3篇论文）
第6讲（3小时）内生性问题及估计方法	工具变量法（IV）和广义矩估计法（GMM）简介倍分法（Difference in Difference）处理效应模型（Treatment Effect Model）应用实例（介绍3篇论文）
第7讲（3小时）静态面板数据模型	静态面板模型：固定效应和随机效应基于Bootstrap的Hausman检验异方差和序列相关（Bootstrap稳健型标准误的获取）包含内生变量的固定效应模型实证分析中的常见问题应用实例（介绍3篇论文）
第8讲（3小时）动态面板数据模型	一阶差分GMM估计量（FD-GMM）序列相关检验和过度识别检验（Sargan检验）应用实例（介绍3篇论文）

培训配套资料

（1）本课程中使用的do文档和ado文档（包含每个专题对应的do文件，共计1万余行命令，同时提供Stata和PDF两种格式，前者方便学员练习，后者方便学员阅读）

（2）范例数据（STATA官方范例数据包）、中国宏观经济、中国上市公司范例数据

（3）STATA外部命令包：plus（包含400多个外部命令）

报名流程及咨询1. 提交报名信息： http://www.peixun.net/view/60_join.html4.开课前一周发送培训教室路线图，培训现场领取发票2.确认报名信息>>发预习资料
3.申请证书学员，提交照片等申请材料。结课后参加考试，通过者颁发证书 联系方式
曾老师
电话:(010)68472925    13501012363
QQ：619492407
邮箱: training@pinggu.org 人大经济论坛-让数据更有意义！   

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关键词：Stata tata 现场班 Multinomial difference 中山大学 人文社科 教育部 自然科学 发表论文