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Detecting long-run abnormal stock returns:The empirical power and specification of test statistics

Brad M. Barber*, John D. Lyon

 1. Introduction

2. The calculation of long-run abnormal returns

3. The returns data

4. Statistical tests for long-run abnormal stock returns

5. Results

6. Tests of median return performance

7. Conclusion

182659.pdf (1.73 MB)

2007-12-18 23:00:00 上传

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