格兰杰因果检验

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格兰杰因果检验一定要平稳的数据么？不平稳怎么办啊？

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需要平稳或协整。不平稳的经过差分之后使其同阶单整，然后做协整。有协整关系后再做格兰杰。

扬帆启航2014 发表于 2015-2-9 16:05
格兰杰因果检验一定要平稳的数据么？不平稳怎么办啊？

楼上正解