[面板数据求助] 请教一个关于xtabond2命令的问题谢谢大家啦 [推广有奖]

11楼

ywh19860616 发表于 2013-12-3 16:40:49

博学大鲤鱼发表于 2013-12-3 16:36
maxldep() 是这个意思，它感觉是用来定义使用工具变量的数目的，而不是最大阶数。xtabond2也能和xtdpdsys ...

maxldep(#) maximum lags of dependent variable for use as instruments
而不是number

上面结果就是我直接复制的，没有改动，利用stata12.

一份耕耘，一份收获。

12楼

博学大鲤鱼 发表于 2013-12-3 16:46:04

嗯知道啦！谢谢你啦我在研究研究吧，关于那个maxldep 我的想法和你是一样的，但是两边结果还是不一样，我再看看吧！主要是xtabond做出的结果比较好。。。再看看吧

13楼

ywh19860616 发表于 2013-12-3 16:50:51

上面例子的结果是一样的
你没有提供数据，无法验证，不过我觉得原理是一样的。

一份耕耘，一份收获。

14楼

博学大鲤鱼 发表于 2013-12-3 16:52:55

ywh19860616 发表于 2013-12-3 16:40
maxldep(#) maximum lags of dependent variable for use as instruments
而不是number
...

如果你不介意，可以看看这两个命令。我觉得结果应该是一样的啊。。。
xtabond2 tip L.tip ret L.ret stdv lnmv L.ip L.ir L.bm L.intbm L.idx,gmm(tip,lag(2 5)) gmm(ret stdv lnmv,lag(2 2)) iv(L.ip L.ir L.bm L.idx L.intbm,eq(dif)) h(2) small robust twostep

xtdpdsys tip L.ip L.ir L.bm L.idx L.intbm,lags(1) maxldep(4) endogenous(ret,lag(1,1)) endogenous(stdv lnmv,lag(0,1)) twostep vce(robust)

15楼

ywh19860616 发表于 2013-12-3 21:14:33

博学大鲤鱼发表于 2013-12-3 16:52
如果你不介意，可以看看这两个命令。我觉得结果应该是一样的啊。。。
xtabond2 tip L.tip ret L.ret std ...

xtabond2 tip L.tip ret L.ret stdv lnmv L.ip L.ir L.bm L.intbm L.idx,gmm(tip,lag(2 5)) gmm(ret,lag(3 3)) gmm(stdv lnmv,lag(2 2)) iv(L.ip L.ir L.bm L.idx L.intbm,eq(dif)) h(2) small robust twostep
xtdpdsys tip L.ir L.bm l.ip L.idx L.intbm,lags(1) maxldep(4) endogenous(ret,lag(1,1)) endogenous(stdv lnmv,lag(0,1)) twostep vce(robust)

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