楼主: 博学大鲤鱼
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[面板数据求助] 请教一个关于xtabond2命令的问题 谢谢大家啦 [推广有奖]

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博学大鲤鱼 发表于 2013-12-3 15:00:14 |AI写论文

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请问一下大家关于xtabond2 中设定内生工具变量GMM()的命令里有一个lag(##)选项，里面应填写的两个数字分别代表什么，有哪位大大知道的吗？谢谢大家啦！
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关键词：XTABOND abond abo tab 工具变量

相关帖子

沙发
ywh19860616 发表于 2013-12-3 15:07:48
  1. lag(1 p)
复制代码
表示利用其滞后1到p阶作为工具变量
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一份耕耘，一份收获。

藤椅
博学大鲤鱼 发表于 2013-12-3 15:12:56
ywh19860616 发表于 2013-12-3 15:07
表示利用其滞后1到p阶作为工具变量
非常感谢 谢谢你啦
板凳
gyqznufe 发表于 2013-12-3 15:24:49
学习、学习！
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创新源于学、问、思、行、果！
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报纸
博学大鲤鱼 发表于 2013-12-3 15:27:32
ywh19860616 发表于 2013-12-3 15:07
表示利用其滞后1到p阶作为工具变量
您好，我想再问一个问题 xtabond2 tip L.tip X,gmm(L.tip,lag(1 4)) iv(X) small twostep robust 的命令 和xtdpdsys tip X,lag(1) maxldep(4) twostep vce(robust) 这个命令一样吗？如果不一样，应该怎么改xtabond2命令呢 谢谢啦！
地板
ywh19860616 发表于 2013-12-3 15:40:51
博学大鲤鱼 发表于 2013-12-3 15:27
您好，我想再问一个问题 xtabond2 tip L.tip X,gmm(L.tip,lag(1 4)) iv(X) small twostep robust 的命令  ...
https://bbs.pinggu.org/thread-2758546-1-1.html

先看这个帖子别人的总结。
一份耕耘，一份收获。

7楼
博学大鲤鱼 发表于 2013-12-3 15:44:36
ywh19860616 发表于 2013-12-3 15:40
https://bbs.pinggu.org/thread-2758546-1-1.html

先看这个帖子别人的总结。
嗯 我马上看看 谢谢您啦
8楼
博学大鲤鱼 发表于 2013-12-3 16:12:13
ywh19860616 发表于 2013-12-3 15:40
https://bbs.pinggu.org/thread-2758546-1-1.html

先看这个帖子别人的总结。
您好，我看了那个帖子了，但是困扰我的问题还是没有解决。我现在没搞明白的是我之前问的两个公式在工具变量滞后期选择上有什么不同吗，我觉得是一样的，但是在xtabond2中sargan却通过不了。麻烦您看看我之前的问题，谢谢啦！
9楼
ywh19860616 发表于 2013-12-3 16:21:18
博学大鲤鱼 发表于 2013-12-3 16:12
您好，我看了那个帖子了，但是困扰我的问题还是没有解决。我现在没搞明白的是我之前问的两个公式在工具变 ...
可能我理解的不是很对，我认为xtdpdsys的
maxldep(#)          maximum lags of dependent variable for use as instruments
这个选项有点误导。比如看下面的例子，执行结果是一样的。
  1. . webuse abdata

  3. .
  4. . xtdpdsys n w k yr1980-yr1984, lags(1) maxldep(2)

  6. System dynamic panel-data estimation         Number of obs         =       891
  7. Group variable: id                           Number of groups      =       140
  8. Time variable: year
  9.                                              Obs per group:    min =         6
  10.                                                                avg =  6.364286
  11.                                                                max =         8

  13. Number of instruments =     28               Wald chi2(8)          =   5005.11
  14.                                              Prob > chi2           =    0.0000
  15. One-step results
  16. ------------------------------------------------------------------------------
  17.            n |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
  18. -------------+----------------------------------------------------------------
  19.            n |
  20.          L1. |   .6004169   .0488289    12.30   0.000      .504714    .6961197
  21.              |
  22.            w |  -.5614975       .057    -9.85   0.000    -.6732154   -.4497796
  23.            k |    .275974   .0259597    10.63   0.000     .2250939     .326854
  24.       yr1980 |  -.0407179   .0093706    -4.35   0.000     -.059084   -.0223518
  25.       yr1981 |  -.0891385   .0097512    -9.14   0.000    -.1082505   -.0700265
  26.       yr1982 |  -.0604416   .0105754    -5.72   0.000     -.081169   -.0397143
  27.       yr1983 |  -.0155483   .0146597    -1.06   0.289    -.0442807    .0131841
  28.       yr1984 |   .0059419   .0227527     0.26   0.794    -.0386526    .0505363
  29.        _cons |   2.305954   .1896099    12.16   0.000     1.934325    2.677582
  30. ------------------------------------------------------------------------------
  31. Instruments for differenced equation
  32.         GMM-type: L(2/3).n
  33.         Standard: D.w D.k D.yr1980 D.yr1981 D.yr1982 D.yr1983 D.yr1984
  34. Instruments for level equation
  35.         GMM-type: LD.n
  36.         Standard: _cons

  38. . xtabond2 n l.n w k yr1980-yr1984, gmm(n,lag(2 3)) iv(yr1980-yr1984 w k, eq(dif)) h(2)
  39. Favoring speed over space. To switch, type or click on mata: mata set matafavor space, perm.

  41. Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM
  42. ------------------------------------------------------------------------------
  43. Group variable: id                              Number of obs      =       891
  44. Time variable : year                            Number of groups   =       140
  45. Number of instruments = 28                      Obs per group: min =         6
  46. Wald chi2(8)  =   5065.82                                      avg =      6.36
  47. Prob > chi2   =     0.000                                      max =         8
  48. ------------------------------------------------------------------------------
  49.            n |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
  50. -------------+----------------------------------------------------------------
  51.            n |
  52.          L1. |   .6004169   .0485354    12.37   0.000     .5052892    .6955445
  53.              |
  54.            w |  -.5614975   .0566574    -9.91   0.000    -.6725439    -.450451
  55.            k |    .275974   .0258037    10.70   0.000     .2253997    .3265482
  56.       yr1980 |  -.0407179   .0093143    -4.37   0.000    -.0589736   -.0224622
  57.       yr1981 |  -.0891385   .0096926    -9.20   0.000    -.1081356   -.0701413
  58.       yr1982 |  -.0604416   .0105118    -5.75   0.000    -.0810444   -.0398388
  59.       yr1983 |  -.0155483   .0145716    -1.07   0.286     -.044108    .0130114
  60.       yr1984 |   .0059419   .0226159     0.26   0.793    -.0383846    .0502683
  61.        _cons |   2.305954   .1884703    12.24   0.000     1.936559    2.675349
  62. ------------------------------------------------------------------------------
  63. Instruments for first differences equation
  64.   Standard
  65.     D.(yr1980 yr1981 yr1982 yr1983 yr1984 w k)
  66.   GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
  67.     L(2/3).n
  68. Instruments for levels equation
  69.   Standard
  70.     _cons
  71.   GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
  72.     DL.n
  73. ------------------------------------------------------------------------------
  74. Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -6.28  Pr > z =  0.000
  75. Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -0.79  Pr > z =  0.427
  76. ------------------------------------------------------------------------------
  77. Sargan test of overid. restrictions: chi2(19)   =  72.51  Prob > chi2 =  0.000
  78.   (Not robust, but not weakened by many instruments.)

  80. Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets:
  81.   GMM instruments for levels
  82.     Sargan test excluding group:     chi2(12)   =  30.65  Prob > chi2 =  0.002
  83.     Difference (null H = exogenous): chi2(7)    =  41.86  Prob > chi2 =  0.000
  84.   iv(yr1980 yr1981 yr1982 yr1983 yr1984 w k, eq(diff))
  85.     Sargan test excluding group:     chi2(12)   =  37.86  Prob > chi2 =  0.000
  86.     Difference (null H = exogenous): chi2(7)    =  34.65  Prob > chi2 =  0.000
复制代码
定义maxldep(2)其实是 L(2/3).n，即n的滞后2阶和3阶作为工具变量，而不只是2阶，这里或者
作者是针对l.n的最大滞后2阶说的。加入h(2)受刚才那个帖子的启发，谢谢。
一份耕耘，一份收获。

10楼
博学大鲤鱼 发表于 2013-12-3 16:36:57
ywh19860616 发表于 2013-12-3 16:21
可能我理解的不是很对，我认为xtdpdsys的
maxldep(#)          maximum lags of dependent variable fo ...
maxldep() 是这个意思，它感觉是用来定义使用工具变量的数目的，而不是最大阶数。xtabond2也能和xtdpdsys一样显示所使用的工具变量吗？ 我这边没有啊。。。
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