内生性处理问题，求指教！

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请教：原方程是Y=β0X1 +β1X1*X2+β3X2+β4X3+β5X4+ε，其中X1有可能是内生的，且是虚拟变量，现在我想采用两阶段法处理内生性，即首先probit估计拟合值，然后求出逆米尔斯比率，第二步带入回归，请问命令该怎么写呢？求指教~感谢！

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关键词：内生性 求指教 Probit 逆米尔斯比 虚拟变量 米尔斯

假如对X1选取的工具变量有Z1，Z2，Z3，第一步：
probit X1 Z1 Z2 Z3
predict NX1,xb
gen lambda=normalden(NX1)/normal(NX1) if X1==1
replace lambda=-normalden(lp)/normal(-lp)) if X1==0
然后第二步回归该怎么写呢？求各位赐教~~~

13978642230 发表于 2013-12-4 16:09
假如对X1选取的工具变量有Z1，Z2，Z3，第一步：
probit X1 Z1 Z2 Z3
predict NX1,xb

你说的是Heckman two step procedure，在Stata里面直接用Heckman命令就可以。

xingxf 发表于 2013-12-4 19:24
你说的是Heckman two step procedure，在Stata里面直接用Heckman命令就可以。

多谢！
我这里被解释变量y也是二元变量，可能的内生变量x1也是二元变量，并且还存在内生二元变量x1的交互项，可以直接用Heckman命令吗？

xingxf 发表于 2013-12-4 19:24
你说的是Heckman two step procedure，在Stata里面直接用Heckman命令就可以。

多谢！
我这里被解释变量y也是二元变量，可能的内生变量x1也是二元变量，并且还存在内生二元变量x1的交互项，可以直接用Heckman命令吗？

13978642230 发表于 2013-12-4 20:40
多谢！
我这里被解释变量y也是二元变量，可能的内生变量x1也是二元变量，并且还存在内生二元变量x1的交互 ...

如果被解释变量是dummy，那应该用heckman probit。Stata对应的命令是heckprob。你自己好好看看帮助吧

xingxf 发表于 2013-12-6 03:46
如果被解释变量是dummy，那应该用heckman probit。Stata对应的命令是heckprob。你自己好好看看帮助吧

好的，非常感谢！