可以用长期利率直接对短期利率回归吗?
比如说对长期利率和短期利率取对数形式,然后用弹性解释。
我看到不少文献里面都涉及到了yield spread,以及不少lag之类。我手头有一份1983-2013年的3个月债券利率和10年债券利率,想研究长期利率和短期利率的关系。
应该怎么做?
求指点
楼主: leaning91
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如何用计量方法检验长期利率与短期利率的关系 |
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