有个关于ols的小问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问如果y=ax+bz+c的模型里面 x和z存在自相关的问题
那么我可不可以把x和y互换位置，对x=a'y+b'z+c'做回归？
这两种方法的意义有区别么？
做出来的结果又会如何呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：OLS 小问题 自相关 模型 如何

同学，你这个问题很好，一般初学计量的人不会想到。

当我们一般写下 Y=a+b*X+e 这个模型时，就默认为X是外生变量（exogenous），Y是内生变量(endogenous)。但这并不排除存在另一种关系，即：
X=c+d*Y+u.
也就是说，X能影响Y，Y也能影响X (具体例子可以参考Hayashi的Econometrics 3.2章里)。在这种情况下X就不是内生的了，直接用OLS将Y回归到X就会得到不一致的估计：你估计的b是不准确的。


在这个情况下就需要用到工具变量法了（instrument variable）。

如果你有一定的数学基础，建议看看Hayashi的书。