求问回归方程是否带常数项的影响？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在这里问各位大家一个问题，为什么我在做回归的时候，如果做的是带常数项的回归方程，自变量的系数都不显著，只有常数项的系数显著的，而如果把回归方程中的常数项去掉，那么自变量的系数都显著了。本人感到很困惑，望高手解答。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：回归方程 常数项 有常数项 自变量 影响 自变量

首先，就你的这个简单的模型而言，加常数项的回归是正确的，不加常数项的结果是不对的。

假如你的模型是
Y=a+b*X+e
b(ols)是b的最小二乘法估计量。

在加常数项的情况下，b(ols)收敛到 Cov(Y,X)/Var(X).
在不加常数项的情况下，b(ols)收敛到 E(XY)/E(X^2).

所以你的结果说明 Cov(X,Y)=0, 但 E(XY)=Cov(X,Y)+E(X)E(Y)不等于0.
换句话说，X和Y之间没有相关关系，只不过他们的均值都是非零而已。