请问回归方程无常数项时显著，加入后不显著能去除吗？

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再做回归时，发现如果不加常数项，方程整体、拟合度和系数都显著，但是加入后方程不显著了，系数部分显著，可以去掉常数项吗？谢谢！


谢谢各位的解答。但是大家还没看清楚我的问题：
方程整体显著性和拟合度受到了常数项的影响，即无常数项时，方程整体非常显著，拟合度（R2）很高，系数也均显著；加上常数项后，方程整体不显著，拟合度大大降低，且系数也不显著了。
不知道这次说清楚没有，谢谢大家！

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关键词：回归方程 常数项 我的问题 拟合度 不知道 方程

帮你顶起来

如果看你模型的设定，一定要加常数项，常数项有时不显著是可以接受的。

3# limiao579

您好，首先谢谢您。但是我说的不是常数项不显著了，是方程不显著。这个怎么处理呢？

那应该不是加不加常数项的问题，是缺少主要解释变量，这样构造的方程很不稳定，常数项中包含了一些影响方程显著性的因素。

intercept一般是不会扔掉的，这等价于加了一个固定值的非随机变量，即使true model是不带截距的，也不会影响其他OLS估计量的consistency和efficiency。

谢谢各位的解答。但是大家还没看清楚我的问题：
方程整体显著性和拟合度受到了常数项的影响，即无常数项时，方程整体非常显著，拟合度（R2）很高，系数也均显著；加上常数项后，方程整体不显著，拟合度大大降低，且系数也不显著了。

不知道这次说清楚没有，谢谢大家！



6# mgymgy

方程整体的显著与否不能单纯的从拟合度（R2）的大小衡量，而要综合考虑。考虑一下是什么原因导致的，一般跟截距项无关，虽然表面看起来是由于截距项的原因。看一下是否遗漏了重要的解释变量

我是不相信有截距的R2比无截距的小，后一个优化问题只是前一个的special case，唯一的解释就是你的程序出错了。

学习了，谢谢........