用GLMs做纯保费定价需要哪些保单信息

我在做定价 就说说这块 模型本身不难  难的是数据的清理和归集 以及模型出结果之后的筛选及平滑  至于因子的需求 尽可能的多吧 如果是第一次做的话 每个因子都可以放进模型 然后剔除掉不显著的就好 另外你说的纯保费是指纯风险成本吗 如果是纯风险陈本的话 就还好 只用计算赔付率就好 如果不是 还要考虑费用率的情况  另外3-5年数据量有点时间长 不知道你的进展因子是怎么个调整方法 还有楼上有人说的endorsement就是批单 看有没有更改投保信息之类的

tracymicky 发表于 2014-1-5 12:24
我在做定价 就说说这块 模型本身不难  难的是数据的清理和归集 以及模型出结果之后的筛选及平滑  至于因子的 ...

我是在做一个项目，没接触过实务，因此没有经验，数据的整理真是难，现在是感受到了。纯保费指的是风险成本，没有考虑附加费用。之所以选择3-5年的数据，是想把时间作为解释变量加入，同时也想考虑历史赔付记录对预测值的影响。就模型本身这块，主要考虑的是用poisson还是nb，索赔强度是用伽玛还是逆高斯，也都是比较基础的东西。其实这个项目的目的主要想研究一下GLMM与GLM的预测哪个更好，具体表现在什么地方？
进展因子倒是没考虑过，希望指点一下。
PS：只是从做研究的角度分析的，所以希望得到一些实务上的指导。

黑暗的造访 发表于 2014-1-5 17:14
我是在做一个项目，没接触过实务，因此没有经验，数据的整理真是难，现在是感受到了。纯保费指的是风险成 ...

具体项目没有见到不太清楚 但是在实际来讲 一般都会用GLM  索赔频率和索赔强度用哪个模型其实差距不大 因为最后出来的结果是要与实际业务进行比较评估后平滑的 所以最后选取的结果和模型结果一般都会有所出入 而这个确定的过程 真正是显示精算师经验和能力的地方   另外进展因子如果不考虑的话 就与实际情况差距有鞋大了 毕竟整个市场的变化是很大的 如果不考虑的话 模型的实用性就会降低很多 也不具有说服力  另外还是那个回复提到的  数据的验证要花大力气 所有的结果都是建立在数据可信度高的情况下

tracymicky 发表于 2014-1-5 17:34
具体项目没有见到不太清楚 但是在实际来讲 一般都会用GLM  索赔频率和索赔强度用哪个模型其实差距不大 因 ...

谢谢指点！项目主要是出一个比较学术的成果。因此与实务会比较脱节。
实务中的GLM是用SAS吧？
其实我还想问进展因子应该如何考虑，这块我不是很懂？结果的平滑也是用的什么方法呢？

黑暗的造访 发表于 2014-1-5 17:52
谢谢指点！项目主要是出一个比较学术的成果。因此与实务会比较脱节。
实务中的GLM是用SAS吧？
其实我还 ...

一般是用R或者SAS
进展和平滑这块目前还没有接触太多 大概知道一点 但是具体没有操作过就不说了以免误导 坐等大牛讲解

黑暗的造访 发表于 2013-12-9 13:05
现在在用广义线性模型做一个车险定价的项目研究，主要想研究索赔次数、索赔强度和纯保费的拟合情况。现在公 ...

可以分享保单数据吗，写论文用

你第一步可以尽可能的把你觉得有用的variable放到模型里跑，然后做test of significance筛选。（你说想要看车型对费率的影响，那就跑两次模型，其中一次放进模型另外一次不放进去，然后可以根据一些统计test的结果来判断这个variable是不是有效的）