[下载]发点期权定价跳跃过程的经典文章，希望版主给点钱买东西

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

184505.rar (4.84 MB) 本附件包括：

• A Jump-Diffusion Model for Option Pricing.pdf
• A SIMPLE OPTION FORMULA FOR GENERAL JUMP-DIFFUSION AND OTHER EXPONENTIAL LéVY PROCESSES.pdf
• http___www.jstor.org_cgi-A General Derivation of the Jump Process Option Pricing Formula.pdf
• option pricing when underlying stock returns are discontinuous.pdf
• the valuation of options for alternative stochastic processes.pdf
• 基于跳跃过程的指数期权模型.pdf
• Option Pricing - A Simplified Approach.doc
• the pricing of options for jump processes.pdf
• Amin（1993）-Jump Diffusion Option Valuation in Discrete Time.pdf

2007-12-27 02:03:00 上传

[下载]发点期权定价跳跃过程的经典文章，希望版主给点钱买东西

发点期权定价跳跃过程的经典文章，希望能有好心人给我发篇文章：Michael Harrison and David Kreps, 1979, “Martingale and arbitrage in multiperiod securities markets”,JET

我的邮箱是daqulananni@tom.com

大谢

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：经典文章 跳跃过程 期权定价 multiperiod Securities 版主 经典 定价 期权 跳跃过程