企业甲持有某种债券M共2000张,面值1000元,票面利率为5%,剩余期限为4年,一年付一次利息。目前市场利率为4%,企业S拟向银行申请一笔浮动利率的银行贷款,并用债券M作质押。请问:企业应申请多少金额、多长期限的贷款,才能对未来的市场利率浮动可能给企业带来的风险完全免疫。请通过计算说明理论。
楼主: 落叶归根2013
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[经济] 利率风险管理方面的一道题求解,讲得是久期 |
高中生 40%
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