[英文文献] 积分扩散过程的最大似然估计 [推广有奖]

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信息发展224 发表于 2004-10-31 13:26:27 |AI写论文

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英文文献：积分扩散过程的最大似然估计
英文文献作者：Fernando Baltazar-Larios,Michael S?rensen
英文文献摘要：
摘要我们提出一种方法，以获得扩散模型参数的最大似然估计，当数据是过程积分的离散时间样本，而过程本身没有直接的观测资料。此外，这些数据被认为受到了测量误差的污染。综合波动率就是这种观测的一个例子。另一个例子是用于研究古温度的冰核氧同位素数据。这些数据可以看作是一个具有可处理似然函数的模型的不完全观察。因此，我们提出了一种模拟em算法来获得扩散模型中参数的最大似然估计。作为算法的一部分，我们使用一个最近的简单方法近似模拟扩散桥。在Ornstein-Uhlenbeck过程和CIR过程的仿真研究中，该方法是有效的。