[英文文献] 竞争性隐含波动率指标的预测表现:个股的情况 [推广有奖]

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wenO6ZTcp8ct6 发表于 2004-10-31 13:59:34 |AI写论文

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英文文献：竞争性隐含波动率指标的预测表现:个股的情况
英文文献作者：Leonidas Tsiaras
英文文献摘要：
本研究考察了1996年至2007年道琼斯工业平均指数30个成份股隐含波动率替代指标的信息含量。随着流行的布莱克-斯科尔斯和\无模型“隐含波动率预期，最近提出的走廊隐含波动率(CIV)措施进行了探索。对于所有的两两比较，我们发现CIV测量与无模型隐含波动率密切相关，几乎总是为大多数公司提供最准确的预测。这一发现对不同的预测范围、波动率定义、损失函数和预测评估设置保持一致。