请教高人-多元GARCH模型

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现在就是想对两列数据做波动溢出效应，现在都不知到怎么写二元GARCH模型，请大家指教。

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关键词：GARCH模型 多元GARCH ARCH模型 GARCH ARCH GARCH 模型 高人

<p>看看这个程序怎么样，希望能行哦</p>

186376.rar (923 Bytes) 本附件包括：

• stdlj and overlay.sas

2008-1-4 16:27:00 上传

请教高人-多元GARCH模型

<br/><p>看看这个程序怎么样，希望能行哦</p>

真是太感谢了。不过好像不行哦。

[此贴子已经被作者于2008-1-4 17:58:07编辑过]

<p>由于我不是学经济的，对波动溢出效应这个模型不懂，看来你只有请别的的高手解决了。</p><p>不过，下面这个网站有很多这方面的例子，希望对你有用哦。</p><p><a href="http://www.ats.ucla.edu/stat/sas/topics/graphics.htm">http://www.ats.ucla.edu/stat/sas/topics/graphics.htm</a></p><p></p><p></p>

[此贴子已经被作者于2008-1-4 22:18:32编辑过]