多元线性回归模型的计量问题

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大家好！我遇到了一个计量方面的麻烦，现简述如下：对于形如Yt=C0+X1+C1*X2+C2*X3的多元线性回归模型，将其中一个解释变量的系数限制为1，从计量经济学建模的角度来看，这种形式的多元线性回归模型合理吗？有经济学意义吗？或者说在国内外文献中见过类似的回归模型吗？我用Eviews5.0对其进行截面数据回归时能获得参数估计及其对应的t值，但是统计软件不报告方程显著性检验统计值F，不过可以通过手工计算出来。恳请高手指点，不甚感激！

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关键词：多元线性回归模型 线性回归模型 多元线性回归 计量问题 回归模型 模型 线性回归 计量

应该是不合理的！没有见过这种形式的多元回归，建议看看相关的文献！

我认为，如果笔者需要知道其中一个解释变量的系数是否为1，可以通过建立这个解释变量的置新区间，或者作一个假设该解释变量的t检验，原假设为1即可！不用错误的进行上面的方程！请参考！

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可以，不过限定之后，回归变成y-x1对其余解释变量的回归，因此只要y-x1有着实际的经济含义，这个回归就有意义，对应的t统计量和F统计量，就是受约束回归的值。

You can impose that restriction, if it is sensible.
For example, it may be reasonable to assume that the income propensity to consume = 1 (so people do not save). This is true for USA, I think.

真是太感谢了
谢谢谢谢谢谢！

赞同5楼的答案

非常感谢各位的指点，已经很长一段时间没登陆了，没能及时致谢，十分抱歉！
在此，我还有一个问题要请教各位高手，就是在Stata中做自相关检验时，当我用D-W检验，输入下列命令：
tsset code year
reg y x1 x2
estat dwatson
软件老是提示出错“sample may not include multiple panels”
我用的样本数据包含6个年份，195家公司。是年份不够么？还是别的什么原因，恳请各位指点！非常感谢

出现同楼上一样的问题，求解呀~~~~