【计量经济学】自相关结果的检验

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我是没有截距项的模型，所以没有做DW检验。现在做出来的结果是：请问有没有自相关呀！

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic	9.861407	Prob. F(2,20)		0.0010
Obs*R-squared	10.84883	Prob. Chi-Square(2)		0.0044
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 12/27/13    Time: 16:28
Sample: 1988 2012
Included observations: 25
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X3	-0.266456	0.111673	-2.386032	0.0270
X4	0.927186	0.990894	0.935707	0.3606
X5	0.000101	0.003383	0.029882	0.9765
RESID(-1)	0.528614	0.260062	2.032641	0.0556
RESID(-2)	0.748474	0.182794	4.094642	0.0006
R-squared	0.433953	Mean dependent var		-68.48699
Adjusted R-squared	0.320744	S.D. dependent var		198.3017
S.E. of regression	163.4343	Akaike info  criterion		13.20756
Sum squared resid	534215.4	Schwarz criterion		13.45133
Log likelihood	-160.0944	Hannan-Quinn  criter.		13.27517
Durbin-Watson stat	1.832813

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关键词：计量经济学 计量经济 自相关 经济学 observations 经济学

看概率值就好了 你看你的RESID(-1)的是0.0556大于0.05说明存在一阶序列相关  RESID(-2) 的是 0.0006小与0.05说明不存在二阶序列相关  谢谢~

SpencerMeng 发表于 2013-12-27 18:07
看概率值就好了 你看你的RESID(-1)的是0.0556大于0.05说明存在一阶序列相关  RESID(-2) 的是 0.0006小与0.0 ...

谢谢！那请问我需要做自相关修正吗？做完修正的意思是得到新的变量和参数吗？

对 必须要进行修正 若直接回归的话 你估计的系数是不可信的 这就是伪回归问题。如果用eviews的话在估计方程后面直接加上AR（1）AR(2)。。。直至没有序列相关了就ok 这就是广义差分法。

SpencerMeng 发表于 2013-12-27 18:22
对 必须要进行修正 若直接回归的话 你估计的系数是不可信的 这就是伪回归问题。如果用eviews的话在估计方程 ...

但是我修正了以后，发现变量不显著了。那这样模型岂不是无效了？麻烦您回答我的问题了！

SpencerMeng 发表于 2013-12-27 18:22
对 必须要进行修正 若直接回归的话 你估计的系数是不可信的 这就是伪回归问题。如果用eviews的话在估计方程 ...

而且P值越来越大。。。不可能存在不序列相关。。。

2047ian 发表于 2013-12-27 18:45
但是我修正了以后，发现变量不显著了。那这样模型岂不是无效了？麻烦您回答我的问题了！

方法不是绝对的 除了序列相关 你的模型还会存在别的问题 比如内生性，这都是难以避免的 要不你试着做做协整 VAR模型，做时序数据就是挺麻烦的 琐碎事儿特多 但是同时结论是很丰富的。

SpencerMeng 发表于 2013-12-27 18:52
方法不是绝对的 除了序列相关 你的模型还会存在别的问题 比如内生性，这都是难以避免的 要不你试着做做协 ...

恩，好的，谢谢啦！