对计量经济学中的自相关解决有困惑，请高手大哥帮忙

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请高手帮忙：

软件用的是Eviews5.1。我作两个时间序列的回归ig=a+b*fdi+e，发现 D-W=0.426,查表知有正自相关。而后为了确定自相关阶数，我又作了偏相关系数检验，发现存在二阶自相关，于是采用科克伦-奥克特迭代法进行修正，但是最让人头疼的是，修正后我的自变量（fdi）不显著了，而AR(1)AR(2)都很显著。为了消除自相关，却把变量搞得不显著了，这是怎么回事啊？

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关键词：计量经济学 计量经济 经济学 自相关 Eviews5 计量经济学 高手 帮忙 困惑 自相关

这两个时间序列都是平稳的吗？如果不是可能会产生伪回归。

建议你用单位根检验先验证一下这两个时间序列。

如果不是平稳的，需要把数据修正成平稳的才行

谢谢大哥帮忙啊！

是的，两个时间序列不是平稳的，但是都是一阶单整的，而且是协整的，最多只存在一个协整关系。在此之后，还要对序列进行什么修正呢？不是说，在证明了是协整的之后，就可以直接进行原方程的回归了吗？