自相关问题

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我是没有截距项的模型，所以没有做DW检验。现在做出来的结果是：请问有没有自相关呀！

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic	9.861407	Prob. F(2,20)		0.0010
Obs*R-squared	10.84883	Prob. Chi-Square(2)		0.0044
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 12/27/13    Time: 16:28
Sample: 1988 2012
Included observations: 25
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X3	-0.266456	0.111673	-2.386032	0.0270
X4	0.927186	0.990894	0.935707	0.3606
X5	0.000101	0.003383	0.029882	0.9765
RESID(-1)	0.528614	0.260062	2.032641	0.0556
RESID(-2)	0.748474	0.182794	4.094642	0.0006
R-squared	0.433953	Mean dependent var		-68.48699
Adjusted R-squared	0.320744	S.D. dependent var		198.3017
S.E. of regression	163.4343	Akaike info  criterion		13.20756
Sum squared resid	534215.4	Schwarz criterion		13.45133
Log likelihood	-160.0944	Hannan-Quinn  criter.		13.27517
Durbin-Watson stat	1.832813

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关键词：自相关问题 自相关 observations correlation coefficient 模型

你可以采用异方差、自相关，一致协方差估计