楼主: keepliang
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[Stata高级班] 关于输出结果中二阶序列相关和sargan检验结果的输出问题 [推广有奖]

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连老师,您好。我在做实证分析时,用SYS-GMM做系数的显著性推断估计,用两阶段的SYS-GMM做模型的合理性检验,即二阶序列相关检验和sargan检验。
请问老师,如何在呈现结果时,呈现一阶段的系数估计结果,同时呈现两阶段的二阶序列相关检验结果和sargan检验结果?

命令如下:
xtdpdsys $y $x $b $f $yr,lags(1) maxldep(2) pre(k_ln,lag(0,2))
est store c1
quietly xtdpdsys $y $x $b $f $yr,lags(1) maxldep(2) twostep pre(k_ln,lag(0,2))
estat abond  
estadd scalar ar2  = e(arm2)
estadd scalar ar2p = 2*normal(e(arm2))
estat sargan
estadd scalar sargan_p = 1-chi2(e(zrank)-e(rank), e(sargan))

local keep "L.$y k_ln $x $a $b $c $d $e $f"
esttab c1, mtitle(c1) compress nogap b(%6.3f) keep(`keep')    ///
             star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) scalar(N ar2p sargan_p)

这个命令输出的估计结果中,并不能呈现二阶序列相关和sargan检验的结果。
谢谢老师!
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关键词:Sargan 序列相关 输出结果 SAR xtdpdsys normal store 模型 如何

沙发
arlionn 在职认证  发表于 2014-1-2 20:06:31 |只看作者 |坛友微信交流群
多加一行命令即可,原因你可以自己琢磨一下:

xtdpdsys $y $x $b $f $yr,lags(1) maxldep(2) pre(k_ln,lag(0,2))
est store c1
quietly xtdpdsys $y $x $b $f $yr,lags(1) maxldep(2) twostep pre(k_ln,lag(0,2))
estat abond  
estadd scalar ar2  = e(arm2)
estadd scalar ar2p = 2*normal(e(arm2))
estat sargan
estadd scalar sargan_p = 1-chi2(e(zrank)-e(rank), e(sargan))
est store c1
local keep "L.$y k_ln $x $a $b $c $d $e $f"
esttab c1, mtitle(c1) compress nogap b(%6.3f) keep(`keep')    ///
             star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) scalar(N ar2p sargan_p)

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