关于CPI数据的平稳性问题

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请教各位大侠，CPI同比数据一定是一阶单整I(1)而不是平稳数据吗？可是我用2001年到2011年的同比季度数据，ADF检验结果带截距项和趋势项情况下在5%显著性水平下是平稳的，有没有可能是随着时间区间的变化，平稳性的结果不同呢？非常感谢！

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关键词：CPI 平稳性 性问题 ADF检验 非常感谢 性问题

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用单位根检验，一般而言CPI定基比指数是I(1), 而CPI环比或者同比为I(0)。

        CPI
2000Q1        0.10
2000Q2        0.10
2000Q3        0.27
2000Q4        0.93
2001Q1        0.67
2001Q2        1.57
2001Q3        0.80
2001Q4        -0.13
2002Q1        -0.60
2002Q2        -1.07
2002Q3        -0.77
2002Q4        -0.63
2003Q1        0.50
2003Q2        0.67
2003Q3        0.83
2003Q4        2.67
2004Q1        2.77
2004Q2        4.40
2004Q3        5.27
2004Q4        3.17
2005Q1        2.83
2005Q2        1.73
2005Q3        1.33
2005Q4        1.37
2006Q1        1.20
2006Q2        1.37
2006Q3        1.27
2006Q4        2.03
2007Q1        2.73
2007Q2        3.60
2007Q3        6.10
2007Q4        6.63
2008Q1        8.03
2008Q2        7.77
2008Q3        5.27
2008Q4        2.53
2009Q1        -0.60
2009Q2        -1.53
2009Q3        -1.27
2009Q4        0.67
2010Q1        2.20
2010Q2        2.93
2010Q3        3.47
2010Q4        4.70
2011Q1        5.07
2011Q2        5.73
2011Q3        6.27
2011Q4        4.73

iooo 发表于 2014-1-5 18:16
用单位根检验，一般而言CPI定基比指数是I(1), 而CPI环比或者同比为I(0)。

非常感谢！因为老师说CPI都是I(1)的，所以感到比较困惑。。。

看看

没有差分的检验：
                                                                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -1.768892         0.3899
Test critical values:        1% level                                -3.610453       
                                 5% level                                -2.938987       
                                 10% level                                -2.607932       






一阶差分后的结果

                                                                         t-Statistic         Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -5.630716         0.0000
Test critical values:        1% level                                -3.610453       
                                5% level                                 -2.938987       
                                10% level                                 -2.607932       
差分后才平稳

我在做1996到2015年季度的CPI定基比，也是1阶单整，不过看到论文说是平稳序列，所以我也很迷惑