楼主: 行己有耻
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[金融经济学] 在研究银行系统性风险，用COVAR方法，这时候，用分位数回归、shapley、ar-garch哪个好 [推广有奖]

11楼
gssdzc 在职认证  发表于 2014-8-29 19:25:23
当然用R来处理比较好些
12楼
gssdzc 在职认证  发表于 2014-9-3 20:00:59
用R的几个软件包和Matlab来处理
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13楼
moretc 学生认证  发表于 2016-1-9 20:49:48
gssdzc 发表于 2014-9-3 20:00
用R的几个软件包和Matlab来处理
能发下CoVaR模型的代码吗，1225445386@qq.com
14楼
moretc 学生认证  发表于 2016-1-10 16:00:43
internet.hzx 发表于 2014-1-16 04:11
你好，我现在也在做这方面研究，请问你用的程序是在哪里寻找的啊？谢谢，有机会可以交流一下。期待你的回复 ...
能发下CoVaR模型的代码吗，1225445386@qq.com
15楼
moretc 学生认证  发表于 2016-1-10 16:01:32
internet.hzx 发表于 2014-2-15 05:02
是啊，我是在用R软件，准备自己编程。。。
能发下CoVaR模型的代码吗，1225445386@qq.com
16楼
moretc 学生认证  发表于 2016-1-10 16:02:31
internet.hzx 发表于 2014-2-15 14:16
我觉得R 和 Splus比较靠谱，仅供参考
能发下CoVaR模型的代码吗，1225445386@qq.com
17楼
moretc 学生认证  发表于 2016-1-10 16:03:23
qinyuer7311 发表于 2014-6-13 13:28
COVAR方法我也做，互相帮忙哈
能发下CoVaR模型的代码吗，1225445386@qq.com
18楼
moretc 学生认证  发表于 2016-1-10 16:04:12
4-what 发表于 2014-4-3 13:43
我也在做covar这一块，楼主有QQ吗一起交流啊
能发下CoVaR模型的代码吗，1225445386@qq.com
19楼
moretc 学生认证  发表于 2016-1-10 16:04:48
lxs557939 发表于 2014-3-27 11:09
covar原文用的是分位数回归，应该是用matlab吧。我也刚开始看这方面的文献，大家可以多讨论下
能发下CoVaR模型的代码吗，1225445386@qq.com
20楼
moretc 学生认证  发表于 2016-1-15 10:47:28
qinyuer7311 发表于 2014-6-13 13:28
COVAR方法我也做，互相帮忙哈
能发下代码吗，1225445386@qq.com
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