在研究银行系统性风险，用COVAR方法，这时候，用分位数回归、shapley、ar-garch哪个好

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在研究银行系统性风险的时候，为了探究不同银行贡献度的大小，习惯使用COVAR方法，这时候，大部分人用的是分位数回归，也有人用shapley 或者 ar-garch模型的 哪个更好一点啊 为什么

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关键词：Shapley GARCH 分位数回归 CoVar 系统性风险 模型

你好，我现在也在做这方面研究，请问你用的程序是在哪里寻找的啊？谢谢，有机会可以交流一下。期待你的回复～

银行系统风险分析，有没有基础模型？  或者Benchmark之类的东西？

ddudu 发表于 2014-1-18 15:13
银行系统风险分析，有没有基础模型？  或者Benchmark之类的东西？

我也刚刚触及  正在摸索 我看高国华的论文 是用eviews做的 但是 我翻来覆去 eviews只能做var 和garch  不知道怎么做garch—covar

行己有耻 发表于 2014-2-14 23:51
我也刚刚触及  正在摸索 我看高国华的论文 是用eviews做的 但是 我翻来覆去 eviews只能做var 和garch  不 ...

是啊，我是在用R软件，准备自己编程。。。

internet.hzx 发表于 2014-2-15 05:02
是啊，我是在用R软件，准备自己编程。。。

好厉害 我在看eviews能不能做 不能的话我准备试试stata 和matlab

行己有耻 发表于 2014-2-15 10:29
好厉害 我在看eviews能不能做 不能的话我准备试试stata 和matlab

我觉得R 和 Splus比较靠谱，仅供参考

covar原文用的是分位数回归，应该是用matlab吧。我也刚开始看这方面的文献，大家可以多讨论下

我也在做covar这一块，楼主有QQ吗一起交流啊

COVAR方法我也做，互相帮忙哈