用Eviews处理有关VAR&VECM模型的几个问题

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用Eviews处理有关VAR&VECM模型的几个问题


1，    VAR模型的滞后阶数怎么定？
2，    VAR模型的稳定性怎么判断？
3，    VAR模型的在进行协整检验时，滞后阶数怎么定？五种类型的协整关系怎么判别？
4，    VAR模型具有多个协整关系时，各个协整关系的意义是什么？有什么区别？
5，    VAR模型进行GANGER因果关系检验时，滞后阶数怎么定？
6，    SVAR模型怎么在软件里面实现？
7，    VAR模型残差检验怎么办？怎么判别？
8，    VEC模型的滞后阶数怎么判别？
9，    VEC模型的稳定性怎么判断？
10，    存在谢正关系时，是不是必然存在GANGER因果

盼望高手指教，谢谢

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关键词：VECM模型 EVIEWS Eview Views ECM模型 EVIEWS VaR 模型 VECM

似乎好像在EVIEWS软件中，楼主的问题大多可以很好的解决

你所需要的是对照张晓峒老师或者其他老师的书，用软件就行了

楼主的提问像是让大家一起做问答题的样子，呵呵～～

1，    VAR模型的滞后阶数怎么定？

答：无白噪声的最小阶数即是，AIC、SC准则，参看ACF和PACF值
2，    VAR模型的稳定性怎么判断？

答：LJUNG-BOX检验、LM检验
3，    VAR模型的在进行协整检验时，滞后阶数怎么定？五种类型的协整关系怎么判别？

答：同上，五种类型依据nieh(2001)提出的顺序选择
4，    VAR模型具有多个协整关系时，各个协整关系的意义是什么？有什么区别？

答:本题有问题无法回答
5，    VAR模型进行GANGER因果关系检验时，滞后阶数怎么定？

答:VARGANGER,没有必要再确定滞后期
6，    SVAR模型怎么在软件里面实现？

答:这个需要你有一定数理统计知识，知道数理论证过程，不懂也可，EVIEWS基本傻瓜操作，加入即可

7，    VAR模型残差检验怎么办？怎么判别？

答：eviews 有一堆
8，    VEC模型的滞后阶数怎么判别？

答：VECM就是有协整约束的VAR模型，见1
9，    VEC模型的稳定性怎么判断？

答：见7
10，    存在谢正关系时，是不是必然存在GANGER因果

答：去看协整理论的书，了解理论发展的脉络，就不会问这样的问题

[此贴子已经被作者于2008-3-27 22:01:45编辑过]

用eviews分析，先选取AIC或sc准则自动确定滞后，然后检查DW和P值等

5# chenjiayu2000 那请问如果建立的VAR模型非稳定呢？该怎么去解决呢？谢谢！

问题很给力，我也想看看高手的解答