[问答] 请问下eviews里可以对已经建立好的VECM模型残差直接做ARCH-LM检验么？ [推广有奖]

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yuanchaoyc1219

发表于 2014-3-2 21:22:25 |AI写论文

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有在paper里看到直接对VECM的残差直接做ARCH-LM检验
查阅了几本计量的书都没找到相关的操作倒是看到了有说可以直接对OLS等回归的残差作结做ARCH-LM检验
OLS等回归的残差只有一个序列 VECM的残差有两个序列我尝试着把两列残差提取出来发现也没有对应的操作 ARCH-LM貌似只能在已经建立的方程下进行检验
请问可以对VECM的残差进行ARCH-LM检验么？既然paper上有这么样那应该具有可操作性啊麻烦哪个能告之下？