关于保单的现金价值

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楼主

onlycookies 发表于 2014-1-18 14:50:41 |AI写论文

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额，因为最近学了金融数学，发现保单的现金价值可不可以和期权挂钩，构造衍生品啊

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关键词：金融数学衍生品价值

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rdxuxuan 发表于6楼查看完整内容

在一些投资型产品里，保险人可能会提供最低现金价值保证，也就是说不管保单价值如何变化，都会有一个最低保证。这种承诺实际上可以看成是一种内含的期权。所以现在在搞的什么第二代偿付能力监管里，有一块就是对这些内含期权价值的估算，也就是embedded value。与最低现金价值保证类似的还有最低投资收益率保证。这些gurantee的价值都可以看成是隐性的期权。有兴趣可以看一下附件里的文章。

沙发

spy123456 发表于 2014-1-18 14:57:17

想啥呢

藤椅

onlycookies 发表于 2014-1-18 14:58:08

我是在研究研究保单的衍生品性质

板凳

ericking88 发表于 2014-1-22 22:46:29

现金价值是固定的，怎么期权

报纸

onlycookies 发表于 2014-1-23 10:31:35

ericking88 发表于 2014-1-22 22:46
现金价值是固定的，怎么期权

提取与不提取，0和V两点波动，望轻拍，只是脑子里突然蹦出来的

地板

rdxuxuan 发表于 2014-1-23 11:26:01

在一些投资型产品里，保险人可能会提供最低现金价值保证，也就是说不管保单价值如何变化，都会有一个最低保证。这种承诺实际上可以看成是一种内含的期权。所以现在在搞的什么第二代偿付能力监管里，有一块就是对这些内含期权价值的估算，也就是embedded value。与最低现金价值保证类似的还有最低投资收益率保证。这些gurantee的价值都可以看成是隐性的期权。有兴趣可以看一下附件里的文章。

Fair valuation of a guaranteed life insurance participating contract embedding a.pdf
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-1479754.html

1.12 MB

7楼

守望沙滩 发表于 2014-1-23 23:21:09

路过

8楼

onlycookies 发表于 2014-1-24 23:25:33

rdxuxuan 发表于 2014-1-23 11:26
在一些投资型产品里，保险人可能会提供最低现金价值保证，也就是说不管保单价值如何变化，都会有一个最低保 ...

谢谢哈！！！！！！！

9楼

lzw123ccc 发表于 2014-1-27 11:31:56

现价本来就是一种Option，就是保险公司卖给客户的Put Option，一旦客户看跌保单未来价值，即可退出...

10楼

chenshu2012 发表于 2014-2-14 10:27:20

顶一下

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