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基于Excel和VBA的高级金融建模

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关键词：EXCEL xcel exce 金融建模 cel 金融 建模 EXCEL VBA

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基于Excel和VBA的高级金融建模
中文版，含有CD内容

书为WORD格式 216页

目  录

前言 6
致谢 7
第1章 介绍 8
1.1 金融学概览 8
1.2 收益分布假设 9
1.3 数学和统计方法 9
1.4 数值方法 9
1.5 Excel 解决方案 9
1.6 本书主题 10
1.7 有关Excel工作簿 11
1.8 意见和建议 11
第2章 高级Excel函数和过程 12
2.1 访问Excel函数 12
2.2 数学类函数 13
2.3 统计类函数 14
2.3.1 使用频率函数Frequency 15
2.3.2 使用分位数函数Quartile 16
2.3.3 使用正态函数Norm 17
2.4 查找类函数 18
2.5 其他类型函数 19
2.6 审核工具 20
2.7 模拟运算表（Data Tables） 21
2.7.1 建立单变量模拟运算表 21
2.7.2 建立双变量模拟运算表 22
2.8 XY图 24
2.9 访问数据分析和规划求解 26
2.10 使用区域名称 26
2.11 回归分析 27
2.12 单变量求解 29
2.13 矩阵代数以及相关函数 30
2.13.1 矩阵介绍 31
2.13.2 矩阵转置 31
2.13.3 矩阵相加 32
2.13.4 矩阵相乘 32
2.13.5 矩阵求逆 33
2.13.6 线性方程组求解 34
2.13.7 Excel矩阵函数小结 35
小结 35
第3章 VBA介绍 37
3.1 掌握VBA的好处 37
3.2 VBA的面向对象观点 38
3.3 编写VBA宏 39
3.3.1 简单VBA子程序 39
3.3.2 交互函数MsgBox 40
3.3.3 编写环境 41
3.3.4 输入代码并运行宏 42
3.3.5 录制按键和编辑代码 42
3.4 编程要素 44
3.4.1 变量和数据类型 44
3.4.2 VBA数组变量 45
3.4.3 控制结构 47
3.4.4 控制重复过程 47
3.4.5 在代码中使用Excel和VBA函数 49
3.4.6 编程的一般观点 49
3.5 宏与电子表格之间的通信 49
3.6 子程序实例 53
3.6.1 图表 53
3.6.2 正态概率散点图 56
3.6.3 用规划求解产生有效边界 58
小结 61
附录3A Visual Basic编辑器 62
附录3B 用‘相对引用’模式来录制按键 65
第4章 编写VBA用户定义函数 67
4.1 简单销售佣金函数 67
4.2 在工作表中创建Commission(Sales)函数 68
4.3 多参数期权定价函数 69
4.4 在VBA中操作数组 72
4.5 数组变量的期望和方差函数 72
4.6 数组变量的组合方差函数 75
4.7 输出数组形式的函数 77
4.8 在用户定义函数中调用Excel和VBA函数 78
4.8.1 在用户定义函数中使用VBA函数 78
4.8.2 加载宏 79
4.9 编写VBA函数的优缺点 79
小结 80
附录4A 演示函数如何处理数组 80
附录4B 二叉树期权定价函数 82
编写函数练习 87
第5章 股票的有关简介 91
第6章 投资组合最优化 92
6.1 组合的均值和方差 92
6.2组合的风险－收益表示 94
6.3用规划求解得到有效点 94
6.4求有效边界（黄和利曾伯格的方法） 96
6.5有约束边界组合 98
6.6无风险资产和风险资产的结合 99
6.7问题一 一种无风险资产和一种风险资产的组合 100
6.8问题二 存在两种风险资产的组合 101
6.9问题三 一种无风险资产和一个风险投资组合 102
6.10 Module1中的用户定义函数 104
6.11 Module1中用于解决三类常见组合问题的函数 105
6.12模块M中的宏功能 107
小结 108
第7章 资产定价 109
7.1单因素模型 109
7.2估计β系数 110
7.3资本资产定价模型（CAPM） 112
7.4方差－协方差矩阵 113
7.5风险值（VaR） 114
7.6水平财富 116
7.7正态和对数正态分布矩之间的关系 117
7.8 Module1中的用户定义函数 118
小结 119
第8章 投资组合业绩评价 120
8.1传统业绩评价方法 120
8.2 主动—被动管理 122
8.3风格分析（Style Analysis） 124
8.4简单风格分析 125
8.5 滚动时段风格分析 126
8.6风格权重的置信区间 127
8.7 Module1中的用户定义函数 129
小结 131
第9章 股票期权介绍 133
9.1 布莱克-舒尔斯公式的起源 133
9.2 布莱克-舒尔斯公式 134
9.3 对冲投资组合（Hedge Portfolios） 135
9.4 风险中性定价 136
9.5 风险中性定价的单期二叉树模型 137
9.6期权平价关系（Put-Call Parity） 138
9.7 红利（Dividends） 139
9.8 美式期权的特征 139
9.9 数值方法 139
9.10 波动率和非正态股票收益 140
小结 140
第10章 二叉树 142
10.1 二叉树介绍 142
10.2 简化的二叉树 143
10.3 JR二叉树 144
10.4 CRR树 147
10.5 二项分布近似与布莱克-舒尔斯公式 148
10.6 CRR二叉树的收敛性 149
10.7 LR树 150
10.8 CRR树与LR树的比较 151
10.9 美式期权和CRR美式二叉树 152
10.10 Module0和Module1中的用户定义函数 154
小结 155
第11章 布莱克-舒尔斯公式 157
11.1 布莱克-舒尔斯公式 157
11.2 在Excel中运用布莱克-舒尔斯公式 158
11.3 外汇（Currencies）和商品（Commodities）期权 159
11.4 计算期权的‘希腊’参数 160
11.5 对冲组合 161
11.6 布莱克-舒尔斯公式的正式推导 163
11.7 Module1中的用户定义函数 165
小结 166
第12章 欧式期权定价的其它数值方法 168
12.1 蒙特卡罗模拟介绍 168
12.2 对偶变量（Antithetic Variables）模拟 170
12.3 准随机抽样（Quasi-Random Sampling）模拟 170
12.4 模拟方法比较 172
12.5 蒙特卡罗 模拟中的希腊参数计算 172
12.6 数值积分 173
12.7 Module1中的用户定义函数 174
小结 176
第13章 非正态分布和隐含波动率 177
13.1 非正态分布假设下的布莱克-舒尔斯 公式 177
13.2 隐含波动率（Implied Volatility） 178
13.3 调整偏度（Skewness）和峰度（Kurtosis） 180
13.4 波动率曲线（The Volatility Smile） 181
13.5 Module1中的用户定义函数 183
小结 185
第14章 债券期权定价介绍 187
14.1 利率期限结构 188
14.2 附息债券的现金流和到期收益率 188
14.3 二叉树 189
14.4 布莱克的债券期权定价公式 190
14.5 久期和凸性 190
14.6 符号 191
小结 192
第15章 利率模型 193
15.1 Vasicek利率期限结构模型 193
15.2 Vasicek模型对零息票债券欧式期权定价 195
15.3 Vasicek模型对附息债券欧式期权定价 196
15.4 CIR利率期限结构模型 197
15.5 CIR模型对零息票债券欧式期权定价 197
15.6 CIR模型附息债券欧式期权定价 198
15.7 Module 1中的用户定义函数 198
小结 200
第16章 拟合利率期限结构 202
16.1 对数正态分布利率树 202
16.2 正态利率二叉树 204
16.3 BDT树 205
16.4 用BDT树为债券期权定价 206
16.5 Module 1中的用户定义函数 207
小结 209
附录 其它VBA函数 210
预测 210
ARIMA模型 211
样条 212
特征值和特征向量 213

前言
当被问到为什么要攀登珠穆朗玛峰时，登山员通常会说：“因为它在那儿。”而我们写《高级金融建模》这本书则出于相反的原因。无论是以前还是现在，几乎没有一本书重点突出和解释VBA函数在Excel中的应用。另一方面，能够掌握金融领域数值方法精髓的书也寥寥无几。
有人认为，像Excel这样的电子制表软件，不能满足高级技术和数值分析领域（如金融衍生工具的定价）的需要，现在这种想法已经过时。以前通过专门的软件包和语言进行的计算，现在可以应用有效的代码和VBA函数，在一台普通的电脑上只需一秒就可以完成。通过使用Excel和VBA编码，可以使得以前处于黑箱中的计算过程明朗化。
最初，宏的出现拓宽了Excel的应用范围，后来这一应用促进了VBA语言在Excel中的全面发展，从股票计算、期权计算，最后到债券计算，VBA广泛应用于金融领域中的各种计算。在本书中，可以学习到一些新的Excel技巧，并可更深入地理解数值方法在金融中的应用。
本书的基础部分来源于伦敦商学院的MBA选修课程讲义《基于计算机的金融建模》。书中的股票部分是学习《资产组合管理》课程的基础，该课程每年在日内瓦的国际货币银行中心举办一次。而关于期权和债券的章节则来自城市大学商学院计算机硕士课程《数值方法》。本书适用于研究生和本科高年级学生。
使用本书时，读者必须采取积极尝试的态度，学会提出问题并解决问题，既要理解书中的代码和VBA用户定义函数，也要勇于在实践中应用它们。由于假设资产收益服从对数正态分布，并将二叉树作为一种核心数值方法，因此我们的解释可以建立在概率和统计中常用的结论基础上。全书采用了统一的符号，并且用图片显示了Excel和VBA的应用过程，这些都有助于读者更好地理解本书内容。

[此贴子已经被作者于2008-1-31 21:42:35编辑过]

太好了，多谢啊，而且还是免费的，哈哈