R如何产生指定协方差阵的随机向量？

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R如何产生指定协方差阵的随机向量？比如三元正态随机向量呢？

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关键词：协方差阵 协方差 如何

产生多元正态用MASS包
> library(MASS)
> mvrnorm
function (n = 1, mu, Sigma, tol = 1e-06, empirical = FALSE, EISPACK = FALSE)
#n:产生n组;mu:均值向量;:Sigma:协方差阵(正定).
例如：10组，三元正态随机数
> n<-10
> mu<-1:3
> Sigma<-diag(1:3)
> mvrnorm(n,mu,Sigma)
                    [,1]             [,2]             [,3]
[1,]   1.2397886  4.0978588   2.035266
[2,]   2.1736549  0.7196735   1.084533
[3,]   0.7099909  1.4198248   1.678441
[4,]   0.7482662  1.1102688   1.125759
[5,]   0.4559110  0.1890584   2.485113
[6,]   1.3647670  2.7072308   2.488012
[7,]   0.6019052  0.2440549   5.232158
[8,]   0.2406216  1.6726828  -1.408754
[9,]   0.4046095  2.4604820   4.878524
[10,] 0.9504931  1.7475283   4.110237

asdasdaseee 发表于 2014-2-11 23:20
产生多元正态用MASS包
> library(MASS)
> mvrnorm

真的太感谢了，帮我解决大问题了