VAR模型分析时，样本数据大小如何确定？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我做VAR模型时，数据非常有限，只有7年的，分析两个变量，得出的结果可不可靠？
另外，若我将这7年的数据分解为28个季度的，能否提高精确性？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 样本数据 模型分析 AR模型 VaR 模型 如何 样本

我也遇到了同样的问题 关键还找不到季度数据 不知道怎么办了

用7年的数据去做VAR不可行的，时间序列数据只有7年做什么都难，特别是你做平稳性检验的时候，如果时间较短那么用单位根检验会非常敏感。

crystal8832 发表于 2015-1-9 17:55
用7年的数据去做VAR不可行的，时间序列数据只有7年做什么都难，特别是你做平稳性检验的时候，如果时间较短那 ...

做成功了，差分后数据平稳了，并通过了显著性检验。以后有问题再继续交流

fg0738 发表于 2015-1-21 11:28
做成功了，差分后数据平稳了，并通过了显著性检验。以后有问题再继续交流

当样本不足时，会导致参数估计结果可能是非有效的，即使显著也说明不了什么。

crystal8832 发表于 2015-1-21 11:38
当样本不足时，会导致参数估计结果可能是非有效的，即使显著也说明不了什么。

修改论文时又扩展到2005年的数据，各项检验的结果良好。选的年度是短了些，只好用季度数据来扩充样本，可能这不是个最佳的办法，但也算是个替代办法。你听说过ARDL吗，对于小样本数据，用此方法更加合适不？