楼主: 少才
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[Stata高级班] xtdpd命令和xtabond命令实现同一问题结果不一致?怎么办 [推广有奖]

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楼主
少才 发表于 2014-2-16 17:07:46 |AI写论文

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连玉君老师高级班动态面板三,page34 ,第2453行,连老师留得思考题:

* 一阶差分估计量,所有解释变量-内生-,稳健型标准误
use abdata, clear
    xtdpd L(0/1).(n w k) year yr1979-yr1984,    ///
        dgmmiv(n w k) div(year yr1979-yr1984)   ///
        vce(robust)
est store r1
   * 评论:
    *   (1) 对于dgmmiv(x) 选项中的变量,L(2/.).x 均作为差分方程的工具变量;
    *   (2) 对于div(x) 选项中的变量,D.x 均作为差分方程的工具变量;
    * 练习:
    *   如何采用 -xtabond- 命令得到上述结果?

我自己探索用xtabond解决
   xtabond n  year yr1979-yr1984 ,endog(w k , lag(1,.)) vce(robust)
   est store r2

为什么得到的结果不一致呢?我将分析的log文件上传到附件中了
具体结果对比如下:
.         
.         esttab r1 r2

--------------------------------------------
                      (1)             (2)   
                        n               n   
--------------------------------------------
L.n                 0.702***        0.662***
                   (8.55)          (7.47)   

w                  -0.707***       -0.816***
                  (-6.07)         (-7.29)   

L.w                 0.486***        0.399*  
                   (4.82)          (2.30)   

k                   0.473***        0.473***
                   (4.72)          (4.12)   

L.k                -0.215*         -0.213   
                  (-2.50)         (-1.92)   

yr1979            0.00903         0.00958   
                   (0.97)          (0.50)   

yr1980            -0.0114        -0.00662   
                  (-0.90)         (-0.17)   

yr1981            -0.0379         -0.0273   
                  (-1.86)         (-0.44)   

yr1982           -0.00919         0.00766   
                  (-0.39)          (0.09)   

yr1983             0.0158          0.0415   
                   (0.60)          (0.37)   

yr1984             0.0332          0.0634   
                   (1.03)          (0.46)   

year                             -0.00349   
                                  (-0.18)   

_cons               1.104*          8.659   
                   (2.44)          (0.22)   
--------------------------------------------
N                     891             751   
--------------------------------------------
t statistics in parentheses
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

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关键词:XTABOND xtdpd abond tab abo 思考题 store 动态 如何

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沙发
arlionn 在职认证  发表于 2014-2-19 09:35:43
我看了一下,主要在于两种设定下的工具变量不同。如下命令得到的结果是相同的:
    use abdata, clear
    xtdpd L(0/1).(n w k) year yr1979-yr1984,    ///
        dgmmiv(n L.w L.k) div(year yr1979-yr1984)   ///
        vce(robust) noconstant
    est store r1
       
       
   dropvars lagw lagk
   gen lagw = L.w
   gen lagk = L.k
   xtabond n year yr1979-yr1984, endog(w k, lag(1,.)) vce(robust)
   est store r2
   
   esttab r1 r2, nogap s(N zrank)

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