投资策略的sharpe ratio

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

自己做了一个量化投资策略，希望计算策略的sharpe ratio等比率，
如果周期是2年，中间策略有一段时间是无头寸的，这样的话，回报率和方差怎么来处理？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：sharpe Sharp ratio 投资策略 ATI 投资策略

有没有更详细信息？中间这段无头寸时间如果不占用资金的话那就剔除掉，如果仍然有资金占用，那还是要根据实际情况来计算你的资金成本的啊。不过我看你的意思应该是不占用资金的，那剔除掉就可以。