R的用途非常广泛,但目前系统介绍专门用R进行计量经济分析的书籍和教材比较少,即使有,如“Applied Econometrics with R”、“Introductory Time Series with R”等英文版教材主要偏重于时间序列的分析,内容没有全面涵盖计量经济学的主要内容;中文版的“计量经济学模型及R语言应用”(王斌会编著,暨南大学出版社)主要介绍了计量经济学的基本内容,只有初等程度。对于大多数希望用R进行经济计量学习和应用的朋友来说,找到一本合适的教材是非常重要的。最近在看R的一些总结性文档时,发现了一个国外比较好的计量经济学课程——“Applied Econometrics--Econ 508”,重点介绍了计量经济学中级程度以上的所有主题,包括模型诊断、动态模型、自回归与异方差、单位根与协整分析、蒙特卡洛模拟与非线性模型、联立方程模型、面板数据分析、不公平测度、二元选择模型、技术模型、截断回归、生存分析等内容,尤其可贵的是,该教程重在用stata和R进行模型分析,而不是单纯介绍理论。该课程还提供了完整的数据资料。通过该教程的学习,对学习经济力量分析的同人会有很大的帮助,尤其是掌握stata和R进行经济力量分析的操作方面,会有较大的促进。
该课程的网址是:
http://www.econ.uiuc.edu/~econ472/e-Tutorial.html;我也把该课程下载下来支撑了pdf文档,同时,我把CRAN-R中关于经济计量分析的主题概览也做成了pdf文档,方便大家学习参考(因为收集资料和制作pdf文档需要时间,所以象征性地收费1论坛币,如果实在没有论坛币,可以自己去下载,也可留下邮箱,我发到你邮箱)。
CRAN Task View-Econometrics.pdf
(1.18 MB)
Applied Econometrics.pdf
(2.01 MB, 需要: 1 个论坛币)