KMV Matlab程序

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KMV 模型是经典的金融风险管理模型，该模型认为，贷款的信用风险是在给定负债的情况下由债务人的资产市场价值决定的。但资产并没有真实地在市场交易，资产的市场价值不能直接观测到。为此，模型将银行的贷款问题倒转一个角度，从借款企业所有者的角度考虑贷款归还的问题。首先，它利用Black-Scholes期权定价公式，根据企业股权的市场价值及其波动性、到期时间、无风险借贷利率及负债的账面价值估计出企业资产的市场价值、资产价值的波动性。其次，根据公司的负债计算出公司的违约实施点 (default exercise point，为企业1年以下短期债务的价值加上未清偿长期债务账面价值的一半)，计算借款人的违约距离。最后，根据企业的违约距离与预期违约率(EDF) 之间的对应关系，求出企业的预期违约率。 KMV.zip (12.45 KB, 需要: RMB 2 元)

2014-2-20 22:39:42 上传

KMV 模型Matlab函数
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关键词：MATLAB程序 MATLAB atlab matla Atl 程序 Matlab 金融风险管理

不需要，但还是帮顶

KMV.rar (1.62 KB)

2014-2-23 15:39:51 上传

网上随便一搜不都有么？

挺好的 不过我不是做这一块的

你好, 请问有包含数据吗

你好 在您的KMV模型中  有一个小问题需要请教一下 这个在求d1的时候，为什么用的是log(x1/E to D),而不是直接用Log(x1/L)?  在求最优化时为什么用的也是exp(-r*T)*normcdf(d2)/EtoD-1，而不是exp(-r*T)*normcdf(d2）-Ve？？希望能得到您的回复。

textdatafavar.xls数据不在里面

hekaikevin 发表于 2014-2-23 15:40

你这个没有数据，我下载了没法用啊，麻烦发个数据，linpeng_wang@126.com

数据能提供一下吗？