[问答] 时变cpula估计的时变相关系数？ [推广有奖]

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楼主

馨信 发表于 2014-2-24 22:30:34 |AI写论文

100论坛币

我用的是Dynamic Copula Toolbox 2.0工具箱
命令是
>> CopulaSpec=setCopulaLLinputs(2)
[CopParams, LogL, StrOutput]=fitCopula(z, CopulaSpec);

CopulaSpec =

         ll: 'copula'
         type: 'Gaussian'
      depspec: 'TVC'
   optimizer: 'fmincon'
derivatives: 'on'
结果是
>> CopParams

CopParams =

0.0251
0.8529

不知道为何只有两个参数？估计的结果中也没有找到时变相关系数。
谢谢！

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关键词：相关系数 CPU derivatives Derivative Gaussian 工具箱

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