Chow test in sas

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

因为如下的UCLA 网站里（http://www.ats.ucla.edu/stat/sas/faq/chow_test_proc_autoreg.htm）

的chow test 有缺陷，所以想自己对此检验作些编程如下。欢迎建议。

京剧

http://blog.sina.com.cn/s/blog_a3a926360101imry.html

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：CHOW TEST Chow test CHO How 网站

不明觉厉，还有程序当中能不能加点解释，为什么这样写的逻辑...

楼主看到我啊。。。

用了UCLA的方法，很容易得到结果，但是需要自己填入第一组数据的样本数。

又试着用楼主的方法。得到下面ANOVA结果

Model	Dependent	Source	DF	SS	MS	FValue	ProbF	gr
all	capex	Model	12	3.60878	0.300732	86.54504	7.6E-207
all	capex	Error	13862	48.16848	0.003475
all	capex	Corrected Total	13874	51.77726
sub	capex	Model	12	1.747119	0.145593	38.07043	4.73E-87	hig
sub	capex	Error	6570	25.12574	0.003824			hig
sub	capex	Corrected Total	6582	26.87285				hig
sub	capex	Model	12	0.282139	0.023512	78.06683	4.6E-181	low
sub	capex	Error	7279	2.192237	0.000301			low
sub	capex	Corrected Total	7291	2.474377				low

接下来就是用公式计算F值，我就有困惑了。

NumDF =(&n1+&n2) -DF1;   *****这里的n1、n2分别指的是两组的样本数吧？DF1是13862？根据set &rn.ANOVA3(keep =Source DF SS &rn.grp where =(&rn.grp =. and Source ='Error') rename =(DF =DF1 SS =SS1));

我查到的资料说 NumDF = k + 1； where k is the number of slope parameters in the initial model. 那么其实就是自变量个数。楼主为什么要用两个分组的样本数之和减去没有分组的样本数呢？直接当source='model'时，取DF=12不可以？

楼主一定要看到我啊。。。谢谢谢谢！！！！！

在我的博客里，这里的 NumDF =(&n1+&n2) - DF1 = total N - DF(error) = DF(model) + 1 = K +1  for the combined sample model;
当然如你所说，也可以用DF(model) +1. 我为什么使用DF(error)呢？理由很简单。我把三个set 简单拷贝叠放在一起（all source ='ERROR'），书写非常简便。

by your example, that is (n1=6582+1) +(n2= 7291+1) - (DF(error)=13862)  = (DF(model)=12) + 1 = 13.
and Remember here , you need to use n1+n2 in the denominator DF eventually.
另外，UCLA的方法在breakpoint的选取上有错误（我认为）。 其结果和autoreg的结果有出入。
京剧

http://blog.sina.com.cn/s/blog_a3a926360101imry.html

jingju11 发表于 2014-8-30 22:59
在我的博客里，这里的 NumDF =(&n1+&n2) - DF1 = total N - DF(error) = DF(model) + 1 = K +1  for the co ...

谢谢楼主的解答

我到三个set的地方报错了。

618        set ANOVA3(keep =Source DF SS gr where =(gr =. and Source ='Error') rename =(DF =DF1 SS
618! =SS1));
ERROR: WHERE clause operator requires compatible variables.

Clearly your gr variable is a string somehow. my macro won't cause this error because the macro variable &rn.grp was controlled by the program, not self-defined.

Jingju

jingju11 发表于 2014-8-31 10:35
Clearly your gr variable is a string somehow. my macro won't cause this error because the macro vari ...

就是这样的，已经修改好了，谢谢。

jingju11 发表于 2014-8-30 22:59
在我的博客里，这里的 NumDF =(&n1+&n2) - DF1 = total N - DF(error) = DF(model) + 1 = K +1  for the co ...

再请教一下楼主，ANOVA结果的DF列里面的所有数值都是比实际值少了1，对吧？所以在求n1，n2时就都需要+1.

jy1st 发表于 2014-9-1 10:16
再请教一下楼主，ANOVA结果的DF列里面的所有数值都是比实际值少了1，对吧？所以在求n1，n2时就都需要+1.

yes, the DF(correct total) = N -1. that is, reducing one by the intercept.
JingJu

http://blog.sina.com.cn/s/blog_a3a926360101imry.html