求指导！关于ARCH-LM检验的阶数

选取不同的滞后阶数，得到相反的结论，是很常见的。为什么？
1  这些是渐进统计量，有限样本下，可能随好多因素变化：比如这里，可能随滞后阶数L影响收敛速度的。
2  数据不能完全满足 推导统计量的假设，这往往是事实，因为现实世界那么复杂
3 使用时，就是艺术了，根据需要，自己选取最便利的。也可以根据自己的目的，比如是拟合，还是预测？前者选择拟合效果好的，或者则选择样本外预测效果更好的

等等

czl3658 发表于 2014-4-14 00:08
。。。。。https://bbs.pinggu.org/thread-863014-1-1.html
到底哪个是ARCH-LM text啊 。。。。

方程界面打开view-residual test-heteroskedasticity test ，点击之后出现窗口，选test type里面有arch，我用的eviews6

书上说是，之后期要尝试，得出存在arch效应的滞后期，可能存在多个，如arch（1），arch（2），然后可以通过稳定条件检验，也可以通过独立性Q检验，得出最好的滞后期选择

ddv110107 发表于 2014-2-27 11:47
再往高阶试。一般要试到10阶左右

你2阶的统计量很小。p值才0.02，一般统计量要再大一些，P值为0才比较合 ...

p值为0 比较合适？是越小越好？不是吧？

czl3658 发表于 2014-4-14 00:08
。。。。。https://bbs.pinggu.org/thread-863014-1-1.html
到底哪个是ARCH-LM text啊 。。。。

view_residual arch_lm

报表不对。ARCH_LM 检定的表头是  Heteroskedasticity Test: ARCH       
楼主的表头  Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:               
可见是操作错误，把Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test  当成 ARCH_LM Test       

第一、需要建立主体（均值）模型，即变量自身的关系函数；
第二、对建立的均值模型，生成残差项，对残差项命名，绘制残差图或者查看ACF\PACF图，初步判断滞后阶数（有多个选择，主要根据PACF在哪个滞后阶截尾）
第三、进行arch-lm检验，滞后阶数就是刚才pacf所判断的可能阶数，并查看arch-lm统计量的概率，看是否小于10%，小于表明存在刚才填写的滞后阶数。

楼主确实是操作错误了

yenfeng1 发表于 2015-7-26 14:49
报表不对。ARCH_LM 检定的表头是  Heteroskedasticity Test: ARCH       
楼主的表头  Breusch-Godfrey Serial C ...

你好。我确定我做的是ARCH-LM检验，但还是出现了楼主反映的情况，滞后一期显示不存在ARCH效应，但滞后二期以上则存在ARCH效应，这个滞后期跟后来的GARCH模型中P和Q的选择有关系么？我看有的人选滞后三期，做的依旧是GARCH(1，1)模型，我就纳闷ARCH-LM检验时的滞后期有啥用呢？还有我的残差平方的PAC图最开始 几期是显著的，后来就不显著了，这又说明了什么呢？求解答，谢谢！