楼主: jeremyffw
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[问答] 求指导！关于ARCH-LM检验的阶数 [推广有奖]

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jeremyffw 发表于 2014-2-25 11:27:02 |AI写论文

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各位大神，小弟在用EVIEWS做了一个自回归模型，接着用ARCH-LM检验是否有ARCH 效应，在检验的时候，EVIEWS要求输入检验时的滞后阶数，当滞后阶数分别为1阶和2阶时，结果分别为没有ARCH效应和有ARCH效应，请问这种情况下应该怎么办呢？！ 多谢。截图在下边。
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关键词：ARCH-LM lm检验 ARCH RCH ARC 模型

相关帖子

沙发
平军 在职认证  学生认证  发表于 2014-2-26 15:50:08 来自手机
直接用模型残差项u，得到它的平方序列u^2，再看这个序列的相关图就可以大致看是否有arch效应了,它的阶数也可以因此确定下来
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藤椅
ddv110107 发表于 2014-2-27 11:47:16
再往高阶试。一般要试到10阶左右

你2阶的统计量很小。p值才0.02，一般统计量要再大一些，P值为0才比较合适
板凳
jeremyffw 发表于 2014-3-6 20:10:48
平军 发表于 2014-2-26 15:50
直接用模型残差项u，得到它的平方序列u^2，再看这个序列的相关图就可以大致看是否有arch效应了,它的阶数也可 ...
多谢指教。
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报纸
jeremyffw 发表于 2014-3-6 20:16:20
ddv110107 发表于 2014-2-27 11:47
再往高阶试。一般要试到10阶左右

你2阶的统计量很小。p值才0.02，一般统计量要再大一些，P值为0才比较合 ...
多谢多谢。
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地板
gssdzc 在职认证  发表于 2014-3-23 16:21:38
其实要看最终的模型拟合效果
7楼
czl3658 发表于 2014-4-14 00:08:53
。。。。。https://bbs.pinggu.org/thread-863014-1-1.html
到底哪个是ARCH-LM text啊 。。。。
8楼
jeremyffw 发表于 2014-4-14 20:22:20
gssdzc 发表于 2014-3-23 16:21
其实要看最终的模型拟合效果
能否对这句话稍微解释一下呢？~多谢！
9楼
zzeehh_77 发表于 2014-11-22 17:54:55
这个在软件里要怎么操作呢？我是新手~
10楼
longxiang411 发表于 2014-12-2 21:14:17
我也是刚开始学
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