出险概率越高，利润率的空间越小？

学习了楼上那篇文章，确实写得不错，超估低概率的问题估计能上升到哲学层面。

夏鼎 发表于 2014-3-4 09:12
学习了楼上那篇文章，确实写得不错，超估低概率的问题估计能上升到哲学层面。

卡尼曼和特维斯基的文章岂止是写得不错啊，绝对是经典，是卡尼曼能够获诺贝尔奖的重要原因。前景理论有一个改进版本，可以参考：
Tversky A, Kahneman D. Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty[J].Journal of Risk Uncertainty, 1992,5(4):297-323.

另外，有关概率认知的偏差（实际上可以说是一种认知错误， 比如，人们甚至认为交通事故和疾病导致了同样多的死亡，而实际上疾病死亡人口是交通事故的16倍），可以参考：
丹尼尔·卡尼曼、保罗·斯洛维奇、阿莫斯·特沃斯基编著，方文等译.不确定状况下的判断:启发式和偏差[M].北京：中国人民大学出版社，2008：519-525。

这两篇文章网上都可以免费下载。

qq348824 发表于 2014-3-3 20:12
一、保险人当然无法知道每个投保人愿意支付的最高保险费了。但假设保险人收取的保险费是投保人愿意支付的 ...

可能本人面对的都是具体问题，对这些专家们的研究实在对不上路子，首先非车险个性大于共性，这种假设都不存在，结论又有合用，或许这种研究对于车险或者寿险的意义更大一些吧。

我估计你做过非车险的核保。各个险种都有所谓的垃圾业务，你可以看下那些垃圾业务，是不是一般来说都属于出险概率比较高的？你们非车险有风险分类，什么一类、二类、三类、四类、五类、六类、拒保类，如果你去查一下你们公司的五类、六类业务的赔付率，你可能会发现这些业务的赔付率要比一类、二类风险的业务要明显高得多。这是什么原因造成的呢？
另外，不知你核保过程中有没有发现，某些低风险的客户，赔付率大约是20%的价格都能接受。但面对高风险客户时，如果你报个赔付率大约只有20%的价格，客户会投保吗？

对于这一段的论点，我依然是那句话，这种前提不存在，非车险业务的风险与赔付率按着个体来都是极其片面的

tomybin 发表于 2014-3-25 15:13
可能本人面对的都是具体问题，对这些专家们的研究实在对不上路子，首先非车险个性大于共性，这种假设都不 ...

我估计你没学过经济学的基础，是学其它学科转来做核保的。
各个险种之间，比如说责任险和健康险，当然差异非常大了，几乎无法直接比较出险概率对赔付率的影响。但是我们分析出现概率对赔付率的影响时，可以先忽略社会文化、逆选择、道德风险等除了出险概率以外的其它所有因素的差异（也就是假设除了出险概率不同以外，其它都是完全相同的）。
以这种思维，你可以看看你们非车险的每个险种当中的不同客户（不是在不同险种之间的客户进行比较，是同一险种内不同出险概率的客户之间进行比较），比如说企财险这个险种当中，是不是存在出现概率高的客户赔付率也要高的趋势？

看看健康险和意外险的赔付率就知道了。

是好贴，mark