最大似然函数的一道题，望高人点评，谢谢

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下面这道最大似然函数，第一道题我就卡住了，看 hanmilton 觉得都看会了怎么做题差好远。 好头疼，高人点评，后面几问也是。
谢谢！！

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关键词：似然函数 最大似然 hanmilton Milton 怎么做

问题a依然是用conditional probability思路写出来的，似然函数就是概率密度f(y_{t+1}|y_t)的乘积。只不过需要限定f(y_1;\theta)~N(EY, Var(Y)).
其它几问你查一下书中关于MLE方法的介绍，就都能解决。不外乎MLE的一些常见性质。

GREEN的书看看呗

wiener 发表于 2014-2-28 12:54
问题a依然是用conditional probability思路写出来的，似然函数就是概率密度f(y_{t+1}|y_t)的乘积。只不过需 ...

请教一下，是否知道ＳＡＲＩＭＡ模型的似然函数怎么写？

想弱弱的问一下，这是哪的题呀

嗯，2楼的回答很明了啦。佩服佩服。

这是时间序列分析的内容，好像很多书上都有，极大似然估计分为条件MLE和精确MLE，其中条件MLE的参数估计等价于OLS估计，且简单易行，实际应用中较常用。而精确MLE需用迭代数值法才能求解。