stata中用ADF检验平稳性时出的结果如下，是什么原因呢？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

. dfgls dlnRDR

DF-GLS for dlnRDR                                        Number of obs =     2
Maxlag = 6 chosen by Schwert criterion

               DF-GLS tau      1% Critical       5% Critical      10% Critical
  [lags]     Test Statistic        Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
    6                 .           -3.770          -547.583          -430.609
    5                 .           -3.770          -297.349          -227.087
    4                 .           -3.770          -134.100           -94.835
    3                 .           -3.770           -39.386           -18.618
    2                 .           -3.770             5.243            16.799
    1                 .           -3.770            18.237            26.650

Opt Lag (Ng-Perron seq t) = 0 [use maxlag(0)]
Min SC   =         . at lag  . with RMSE         .
Min MAIC =         . at lag  . with RMSE         .

. dfgls dlnGDP

DF-GLS for dlnGDP                                        Number of obs =     2
Maxlag = 6 chosen by Schwert criterion

               DF-GLS tau      1% Critical       5% Critical      10% Critical
  [lags]     Test Statistic        Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
    6                 .           -3.770          -547.583          -430.609
    5                 .           -3.770          -297.349          -227.087
    4                 .           -3.770          -134.100           -94.835
    3                 .           -3.770           -39.386           -18.618
    2                 .           -3.770             5.243            16.799
    1                 .           -3.770            18.237            26.650

Opt Lag (Ng-Perron seq t) = 0 [use maxlag(0)]
Min SC   =         . at lag  . with RMSE         .
Min MAIC =         . at lag  . with RMSE         .
我担心是样本少，所以将最大滞后期设定为2期，输出的结果如下：
dfgls dlnRDR,maxlag(2)

DF-GLS for dlnRDR                                        Number of obs =     6

               DF-GLS tau      1% Critical       5% Critical      10% Critical
  [lags]     Test Statistic        Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
    2            -1.049           -3.770            -2.095            -0.884
    1            -0.966           -3.770            -2.386            -1.232

Opt Lag (Ng-Perron seq t) = 0 [use maxlag(0)]
Min SC   =  -1.41785 at lag  1 with RMSE  .3651118
Min MAIC = -.7595058 at lag  1 with RMSE  .3651118

（1）通过这个结果滞后期应该选择几期会平稳呢？
（2）根据Mis SC应该选择滞后一期平稳，但是ADF检测值在滞后2期的时候为-1.049，小于10%置信水平，是不是说明在滞后2期的时候数据平稳呢？
谢谢非常谢谢

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ADF检验 Stata 是什么原因 tata F检验

样本才2个啊

蓝色 发表于 2014-3-1 22:13
样本才2个啊

不是啊，样本有10个

marineno1 发表于 2014-3-1 22:15
不是啊，样本有10个

我的原始数据明明是10个样本，为什么显示是2个样本呢？这是为什么呢？

marineno1 发表于 2014-3-1 22:17
我的原始数据明明是10个样本，为什么显示是2个样本呢？这是为什么呢？

你好，我发现了，跟最大滞后期有关，我依次做最大滞后期为2期、3期、4期，作出的结果都不同，不知道该如何取舍，请高手帮忙啊~

你这个不是ADF检验吧？

滞后期大了，样本就少了

同问 请问你解决了吗我也是十个样本做ADF检验，可以分享一下经验吗