请问有人能大概讲一下 Bry-Boschan算法求出经济周期转折点的思路吗？ [推广有奖]

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楼主

a2276792129 发表于 2014-3-2 12:52:02 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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请问有人能大概讲一下 Bry-Boschan算法求出经济周期转折点的思路吗？

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lgyemen 查看完整内容

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关键词：Bosch 经济周期 CHAN 转折点转折点

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lgyemen 发表于 2014-3-2 12:52:03 |只看作者 |坛友微信交流群

识别转折点的非参数方法需要完成三个基本过程: ①查验出序列中的所有波峰和波谷集合; ②保证波峰和波谷交替出现; ③每个周期需满足最小的持续期长度要求。即符合所谓的“审查规则” (censoring rules) 。
   第一步的核心是定义局部极值点, 具体来说, 序列{ yt } 在时点t 出现局部峰和谷需分别满足: yt > yt ±i , 1 ≤i ≤k ; yt < yt ±i , 1 ≤i ≤k ; k 是正整数。
   根据人们普遍接受的Burns 和Mitchell (1946) 的经济周期定义, 在实际测量过程中,对月度和季度数据需要分别设定k = 5 和k = 2 。
   BB 法是针对月度经济时间序列转折点而提出的。该方法的基本思路是将原序列适当光滑, 在平滑后的序列上按照k = 5 识别出峰、谷的出现时间作为初始转折点; 在转折点识别过程的第三步, 他们依据经验提出了确定转折点的两个约束条件: ①谷到峰或峰到谷的持续时间在6 个月以上; ②两个相同转折点即一个波动周期的持续时间至少为15 个月, 从而避免较短的波动干扰。此外, 当多个峰(谷) 连续出现时, 还需要剔除其中相对较低(高) 的峰(谷) , 以保证峰谷交替的要求。