求助论坛大侠处理DCC-MGARCH模型数据，酬谢100RMB（内详）

各位大侠，我在做论文的时候需要使用DCC-MGARCH模型，现在数据都有了，但是无奈不会用软件做DCC-MGARCH模型的回归，想情高手帮忙解决，酬谢RMB100元(这个可以商量，只求能够解决问题)，先在此谢过大家了！

你用的是什么软件？我知道Matlab可以，里面有garch toolbox, 不过这里有个免费的toolbox。
http://www.kevinsheppard.com/wiki/MFE_Toolbox

wwqqer 发表于 2014-3-4 09:44
你用的是什么软件？我知道Matlab可以，里面有garch toolbox, 不过这里有个免费的toolbox。
http://www.kev ...

谢谢，是这样的，我用过了matlab，但是里面的DCC-MGARCH模型的结果不知道该怎么解读，不像EVIEWS这样可以很清楚的看出beta系数和显著水平

顶顶顶

自己顶上去，求各位大神帮忙解答啊！

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我做DCC-GARCH是用RATS做的，但是DCC的相关系数的读法是，第一个parameter是news parameter,意思是市场震荡对你的几条数据volatility的相关系数的影响，第二个parameter是decay parameter，意思是这个市场震荡引起的volatility correlation的持久性。 和GARCH model里面的 阿尔法和贝塔很像

我做过一篇论文，用的DCC-GARCH的改良版，其中加入不对称性。 模型的全名叫Asymmetric Generalized DCC-GARCH model，有兴趣的话可以上网搜搜

zx92187 发表于 2014-3-5 16:01
我做过一篇论文，用的DCC-GARCH的改良版，其中加入不对称性。 模型的全名叫Asymmetric Generalized DCC-GAR ...

好的，非常感谢！我想再问一下，你有专门做这个模型的程序和命令吗？求助啊！急求啊！