楼主: yearslake

3553 2

[问答] ARDL和ECM的关系 [推广有奖]

已卖：641份资源

学科带头人

17%

还不是VIP/贵宾

楼主

yearslake 发表于 2014-3-6 10:35:07 |AI写论文

100论坛币

求问长期关系怎么求，是用ARDL 回归后通过参数的变化求出长期关系，还是用EG两步法求，这两种求出来的结果一样吗？应该用哪个，谢谢！

EG主要是对两个I(1)时间序列，而ARDL可以对多个变量，其单整阶数不必相同

要识得转膊

沙发

胖胖小龟宝 发表于 2014-11-11 10:40:20

ARDL的长期关系是通过ECM的F值（伴随的P值）开看的。EG是协整里常用的，且多用于两变量，并且对同阶单整有要求的。两者结果未必一样的。你看看数据能够同阶单整么？

藤椅

austen06 发表于 2014-11-19 08:46:45

EG主要是对两个I(1)时间序列，而ARDL可以对多个变量，其单整阶数不必相同

已有 1 人评分	经验	论坛币	收起理由
胖胖小龟宝	+ 10	+ 10	热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 10 论坛币 + 10 查看全部评分

加好友,备注jltj
拉您入交流群