关于EG两步法与ECM

要研究A B C D E F 对G的影响，A B C D E F G差分都是I（1），能用EG两步法进行协整分析么？该用ECM还是VEC？计量白，啥也不懂，求教。。

同阶单整就可以做协整，回归模型就考虑ECM

hyu9910 发表于 2014-4-27 22:00
同阶单整就可以做协整，回归模型就考虑ECM

看到论坛上有人说，多个变量EG两步法不适用，要用JJ？另外什么时候用VEC啊？

accoropitor 发表于 2014-4-27 22:11
看到论坛上有人说，多个变量EG两步法不适用，要用JJ？另外什么时候用VEC啊？

VEC是VAR模型相关的。 如果能跟参考文献，尽量吧。

hyu9910 发表于 2014-4-27 22:12
VEC是VAR模型相关的。 如果能跟参考文献，尽量吧。

就我描述的情况，用ECM是没问题的吧？EG两步法可行不？谢谢！

accoropitor 发表于 2014-4-27 22:15
就我描述的情况，用ECM是没问题的吧？EG两步法可行不？谢谢！

EG法和ECM是相配的；看到过这样做实证的参考文献

hyu9910 发表于 2014-4-27 22:24
EG法和ECM是相配的；看到过这样做实证的参考文献

我也看到过，然后我也用这俩配起来写了份作业，简单来说就是我问题描述里面的情况了。。结果今天在坛子上看到有人说多个变量不能用EG两步法。。可是明天要交这个作业了= =。。于是我就纠结了。。。就是这个帖子= =https://bbs.pinggu.org/thread-352100-1-1.html，但是在网上又看到说JJ检验是用于VAR系统的。。也就是说，JJ+VECM配对。。所以我更纠结了。。不知道用什么来检验我作业里面的协整关系。。。不知道有没有其他建议。。。

accoropitor 发表于 2014-4-27 22:31
我也看到过，然后我也用这俩配起来写了份作业，简单来说就是我问题描述里面的情况了。。结果今天在坛子上 ...

不清楚。  就一个作业能搞那么复杂。。。
是的，EG法和Jonathan法经常各有用途