求助一个股价回归模型的问题（急急等待中！）

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问诸位大侠，为什么不能用用股价对时间做回归，为什么书上说是谬误回归呢？急切希望高手解答。。。谢谢

[此贴子已经被作者于2008-3-6 16:21:08编辑过]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：回归模型 不能用 模型 股价

股价时间序列是平稳的吗？

非平稳数据，但为什么非平稳数据回归会导致其本身所有的高相关系数没有意义呢？比如你用5日均价对时间T做回归，得出的回归系数很高，但理论上讲这时由于非平稳数据的缘故，这个相关系数没有意义，我想知道这个解释，谢谢！

比如说将股价序列做MA5或MA60。使得其比较平稳，这时为什么还是不能对时间T做回归呢？期待各位高手的解答。。。谢谢