回归模型自相关可以用单位根来检验吗？

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今天做多元回归，DW值落在了不定区域，不好判别序列相关性了。想到自相关性的对象是残差，于是就想到用单位根检验来判别残差序列是否相关，判别结果为稳定，不知道这能不能说明回归模型不存在自相关？求高手解答

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关键词：回归模型 自相关 单位根检验 序列相关性 求高手解答 检验 模型 单位 自相关

自己顶起来，不要沉了！

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应该不行吧，自相关检验的协方差，和平稳还不是一样的吧

经典计量经济学理论是建立在时间序列平稳的基础上的，所假设的变量间的相关系数服从的是正态分布。现代计量经济学研究发现，大部分经济变量是非平稳的。用蒙特卡洛模拟方法分析非平稳时间序列的相关系数的分布情况，研究结果表明：当时间序列非平稳是，相关系数实际上服从的是倒U和U自行分布，因此增加了拒绝解释变量系数为零假设的概率，并且该概率随着样本容量和时间序列单整阶数的增加而增加。这样就降低了检验的功效，增加了那伪的可能性。也就是说，在大样本和较高单整阶数的条件下，随意检验本来独立的两个变量的相关系数的显著性，结论都是肯定的，直接结果是导致不相关的两个非平稳变量在相关系数的分布呈现倒U和U自行的情况下，被检验出两者具有相关关系。即是说，用非平稳变量进行回归分析，尤其在大样本和较高单整阶数的情况下，结论全部都是变量之间有相关关系，讲实际上不相关的两个非平稳变量来回归分析，是一种虚假回归。所以，对非平稳变量间进行回归分析，首先应该考虑和检验变量的平稳性。
    如果你对上述文字性的表述有些不明白，没有关系，只需记住：
    对变量必须做单位根检验！
    酒困路长惟欲睡，日高人渴漫思茶！

独舞青衫 发表于 2011-1-7 12:44
经典计量经济学理论是建立在时间序列平稳的基础上的，所假设的变量间的相关系数服从的是正态分布。现代计量 ...

楼主好见解！